PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASA с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASA с GDX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASA или GDX.

Корреляция

Корреляция между ASA и GDX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASA и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASA:

1.71

GDX:

1.03

Коэф-т Сортино

ASA:

2.27

GDX:

1.51

Коэф-т Омега

ASA:

1.29

GDX:

1.19

Коэф-т Кальмара

ASA:

1.20

GDX:

0.81

Коэф-т Мартина

ASA:

8.64

GDX:

3.77

Индекс Язвы

ASA:

6.77%

GDX:

9.47%

Дневная вол-ть

ASA:

34.28%

GDX:

34.61%

Макс. просадка

ASA:

-80.32%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

ASA:

-9.34%

GDX:

-15.66%

Доходность по периодам

С начала года, ASA показывает доходность 50.06%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 45.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASA имеют среднегодовую доходность 11.08%, а акции GDX немного отстают с 10.66%.

ASA

С начала года

50.06%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

51.94%

1 год

58.27%

3 года

18.14%

5 лет

14.12%

10 лет

11.08%

GDX

С начала года

45.80%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

32.61%

1 год

35.45%

3 года

17.27%

5 лет

8.27%

10 лет

10.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASA Gold and Precious Metals Limited

VanEck Vectors Gold Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASA и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASA
Ранг риск-скорректированной доходности ASA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASA c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASA на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASA и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASA и GDX

Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности GDX в 0.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.16%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.21%0.35%0.36%0.56%0.40%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.82%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок ASA и GDX

Максимальная просадка ASA за все время составила -80.32%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASA и GDX

ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 12.70% и 13.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...