Сравнение ASA с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ASA и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASA и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 8.83% | 195.60% | 34.55% | 5.38% | -32.06% | -3.48% | 60.65% | 44.35% | -16.18% | 2.89% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ASA показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции ASA превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 20.47% против 18.07% соответственно.
ASA
- 1 день
- 4.69%
- 1 месяц
- -20.09%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 41.29%
- 1 год
- 122.24%
- 3 года*
- 59.69%
- 5 лет*
- 26.13%
- 10 лет*
- 20.47%
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASA vs. GDX — Ранг доходности на риск
ASA
GDX
Сравнение ASA c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASA | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 2.42 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.60 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 3.58 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 12.86 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASA | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.71 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.14 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ASA и GDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASA и GDX
Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности GDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 0.09% | 0.10% | 0.20% | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.56% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок ASA и GDX
Максимальная просадка ASA за все время составила -80.36%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASA | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.36% | -80.34% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.51% | -30.84% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.33% | -46.51% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.66% | -49.79% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -17.12% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.62% | -40.60% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 8.58% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASA и GDX
ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) имеет более высокую волатильность в 20.78% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что ASA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASA | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.78% | 17.26% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 38.43% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.87% | 46.20% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.46% | 35.76% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 37.46% | -1.87% |