PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASA с PAAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASA с PAAS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. ASA operates in Asset Management (Financial Services), while PAAS operates in Silver (Basic Materials). Over the past 10 years, ASA returned 15.23%/yr vs 13.28%/yr for PAAS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ASA и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASA показывает доходность -6.04%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью -10.26%. За последние 10 лет акции ASA превзошли акции PAAS по среднегодовой доходности: 15.23% против 13.28% соответственно.

ASA

1 день
-4.12%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-9.94%
1 год
70.88%
3 года*
56.37%
5 лет*
20.85%
10 лет*
15.23%

PAAS

1 день
-5.50%
1 месяц
-14.31%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-13.65%
1 год
61.38%
3 года*
50.24%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASA и PAAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		-6.04%195.60%34.55%5.38%-32.06%-3.48%60.65%44.35%-16.18%2.89%
PAAS
Pan American Silver Corp.		-10.26%160.40%26.61%2.50%-33.00%-26.78%46.88%63.86%-5.30%3.86%

Correlation

The correlation between ASA and PAAS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1995 г.

0.67

The correlation between ASA and PAAS shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASA:

$1.05B

PAAS:

$19.50B

EPS

ASA:

$42.09

PAAS:

$3.21

Коэффициент P/E

ASA:

1.33

PAAS:

14.39

Коэффициент PEG

ASA:

0.00

PAAS:

0.08

Коэффициент P/S

ASA:

7.68

PAAS:

4.56

Коэффициент P/B

ASA:

0.96

PAAS:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

ASA:

$137.30M

PAAS:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASA:

$3.98M

PAAS:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

ASA:

$444.29M

PAAS:

$2.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASA Gold and Precious Metals Limited

Pan American Silver Corp.

Часто сравнивают с ASA:
ASA с GLDASA с GDXASA с KNT.TOASA с PGNYASA с CLG.TOASA с FNVASA с UTES
Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с AGPAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с SI=FPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASM

Доходность на риск

ASA vs. PAAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASA
Ранг доходности на риск ASA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASA c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASAPAASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.10

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.64

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.75

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.26

4.62

+0.64

ASA vs. PAAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASA на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа PAAS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASA и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASA и PAAS

Максимальная просадка ASA за все время составила -80.36%, что меньше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и PAAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASAPAASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.36%

-85.10%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.50%

-35.33%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.50%

-35.33%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.43%

-57.39%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.66%

-66.74%

+15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.03%

-32.32%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.52%

-41.63%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.52%

13.32%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ASA и PAAS

ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Pan American Silver Corp. (PAAS) имеют волатильность 18.26% и 18.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASAPAASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.26%

18.62%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.42%

45.39%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.48%

55.95%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.61%

48.10%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.61%

49.68%

-14.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASA и PAAS

Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности PAAS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.12%0.10%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.32%0.35%0.36%0.56%
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.34%0.89%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASA и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASA Gold and Precious Metals Limited и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
133.95M
1.15B
(ASA) Общая выручка
(PAAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASA and PAAS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAAS has higher volatility (18.62%) compared to ASA (18.26%). In terms of maximum drawdown, ASA dropped -80.36% vs PAAS's -85.10%.

ASA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASA и PAAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор