Сравнение ASA с PAAS
ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. ASA operates in Asset Management (Financial Services), while PAAS operates in Silver (Basic Materials). Over the past 10 years, ASA returned 16.93%/yr vs 14.59%/yr for PAAS. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASA и PAAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASA показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции ASA превзошли акции PAAS по среднегодовой доходности: 16.93% против 14.59% соответственно.
ASA
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 81.49%
- 3 года*
- 56.92%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 16.93%
PAAS
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 102.99%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 14.59%
Сравнение доходности по годам ASA и PAAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 1.86% | 195.60% | 34.55% | 5.38% | -32.06% | -3.48% | 60.65% | 44.35% | -16.18% | 2.89% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 2.11% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
Correlation
The correlation between ASA and PAAS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1995 г. | 0.67 |
The correlation between ASA and PAAS shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASA:
$1.14B
PAAS:
$22.19B
ASA:
$42.09
PAAS:
$3.21
ASA:
1.44
PAAS:
16.37
ASA:
0.00
PAAS:
0.09
ASA:
8.33
PAAS:
5.19
ASA:
1.04
PAAS:
3.02
ASA:
$137.30M
PAAS:
$4.02B
ASA:
$3.98M
PAAS:
$1.76B
ASA:
$444.29M
PAAS:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASA vs. PAAS — Ранг доходности на риск
ASA
PAAS
Сравнение ASA c PAAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASA | PAAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 3.25 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 8.94 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASA | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.91 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.26 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ASA и PAAS
Максимальная просадка ASA за все время составила -80.36%, что меньше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и PAAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASA | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.36% | -85.10% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.51% | -31.90% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.51% | -31.90% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.33% | -60.02% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.66% | -66.74% | +15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.23% | -23.00% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.54% | -41.65% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 11.56% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASA и PAAS
Текущая волатильность для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) составляет 15.37%, в то время как у Pan American Silver Corp. (PAAS) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что ASA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASA | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 19.51% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.13% | 43.94% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 54.18% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 47.69% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 49.48% | -14.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASA и PAAS
Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности PAAS в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 0.12% | 0.10% | 0.20% | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.56% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.18% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASA и PAAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASA Gold and Precious Metals Limited и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASA and PAAS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAAS has higher volatility (19.51%) compared to ASA (15.37%). In terms of maximum drawdown, ASA dropped -80.36% vs PAAS's -85.10%.
PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASA и PAAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор