Сравнение ASA с GLD

С начала года, ASA показывает доходность 27.05%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ASA имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции GLD немного отстают с 8.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASA на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASA и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ASA за все время составила -85.03%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что ASA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.