Сравнение ASA с UTES
ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) is a stock, while UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) is Utilities Equities fund actively managed by Virtus. Over the past 10 years, ASA returned 13.11%/yr vs 11.75%/yr for UTES. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ASA и UTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASA показывает доходность -8.24%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции ASA превзошли акции UTES по среднегодовой доходности: 13.11% против 11.75% соответственно.
ASA
- 1 день
- 5.88%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- -18.71%
- С начала года
- -8.24%
- 1 год
- 65.32%
- 3 года*
- 54.21%
- 5 лет*
- 20.77%
- 10 лет*
- 13.11%
- Всё время*
- 5.71%
UTES
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- -6.63%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.75%
- Всё время*
- 13.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.61M | $2.93M | $5.26M | |
| $12.39M | $10.59M | $13.91M |
Сравнение доходности по годам ASA и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | -8.24% | 195.60% | 34.55% | 5.38% | -32.06% | -3.48% | 60.65% | 44.35% | -16.18% | 2.89% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | -3.03% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Correlation
The correlation between ASA and UTES is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASA vs. UTES — Ранг доходности на риск
ASA
UTES
Сравнение ASA c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASA | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.48 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | -0.99 | +4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASA и UTES
Максимальная просадка ASA за все время составила -80.36%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и UTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASA | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.36% | -35.39% | -44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.80% | -13.88% | -26.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.80% | -17.62% | -23.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.43% | -20.40% | -28.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.66% | -35.39% | -16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.64% | -12.08% | -20.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.51% | -5.55% | -36.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.48% | 6.74% | +11.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASA и UTES
ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что ASA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASA | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 5.91% | +7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 16.30% | +23.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 21.45% | +29.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.07% | 20.77% | +15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 20.28% | +15.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASA и UTES
Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности UTES в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 0.13% | 0.10% | 0.20% | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.56% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.56% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
ASA and UTES have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASA has higher volatility (13.12%) compared to UTES (5.91%). In terms of maximum drawdown, ASA dropped -80.36% vs UTES's -35.39%.
ASA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASA и UTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор