Сравнение ASA с UTES

С начала года, ASA показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ASA превзошли акции UTES по среднегодовой доходности: 19.92% против 12.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASA на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASA и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ASA и UTES составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности UTES в 1.47%

Максимальная просадка ASA за все время составила -80.36%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и UTES.

ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что ASA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.