PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASA с UTES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASA с UTES

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).

UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASA или UTES.

Корреляция

Корреляция между ASA и UTES составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ASA и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASA:

1.64

UTES:

1.41

Коэф-т Сортино

ASA:

2.31

UTES:

1.81

Коэф-т Омега

ASA:

1.30

UTES:

1.26

Коэф-т Кальмара

ASA:

1.22

UTES:

2.04

Коэф-т Мартина

ASA:

8.85

UTES:

5.93

Индекс Язвы

ASA:

6.77%

UTES:

6.06%

Дневная вол-ть

ASA:

34.23%

UTES:

25.93%

Макс. просадка

ASA:

-80.32%

UTES:

-35.39%

Текущая просадка

ASA:

-11.14%

UTES:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, ASA показывает доходность 47.09%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 14.41%.

ASA

С начала года

47.09%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

47.45%

1 год

55.79%

3 года

17.35%

5 лет

13.83%

10 лет

10.86%

UTES

С начала года

14.41%

1 месяц

12.58%

6 месяцев

8.04%

1 год

36.33%

3 года

18.78%

5 лет

18.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASA Gold and Precious Metals Limited

Virtus Reaves Utilities ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASA и UTES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASA
Ранг риск-скорректированной доходности ASA, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг риск-скорректированной доходности UTES, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTES, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASA c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASA на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASA и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASA и UTES

Дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности UTES в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.17%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.21%0.35%0.36%0.56%0.40%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.32%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASA и UTES

Максимальная просадка ASA за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASA и UTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASA и UTES

ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ASA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...