Сравнение FNV с AA
FNV (Franco-Nevada Corporation) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FNV in Gold, AA in Aluminum. Over the past 5 years, FNV returned 7.95%/yr vs 15.22%/yr for AA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNV и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNV показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 38.65%.
FNV
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.94%
AA
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- 38.65%
- 6 месяцев
- 65.72%
- 1 год
- 164.65%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNV и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 3.78% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
AA Alcoa Corporation | 38.65% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Correlation
The correlation between FNV and AA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between FNV and AA shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FNV:
$41.49B
AA:
$19.36B
FNV:
$7.10
AA:
$3.92
FNV:
30.25
AA:
18.74
FNV:
0.63
AA:
0.05
FNV:
19.71
AA:
1.52
FNV:
5.10
AA:
2.84
FNV:
$2.10B
AA:
$12.66B
FNV:
$1.61B
AA:
$948.00M
FNV:
$1.96B
AA:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNV vs. AA — Ранг доходности на риск
FNV
AA
Сравнение FNV c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNV | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 10.49 | -9.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 25.51 | -22.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNV | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.11 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.27 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.24 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FNV и AA
Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNV | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -90.90% | +32.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.40% | -15.80% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.64% | -52.25% | +22.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -75.46% | +38.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.40% | -19.12% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -46.18% | +32.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 6.48% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNV и AA
Текущая волатильность для Franco-Nevada Corporation (FNV) составляет 12.49%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что FNV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNV | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 18.33% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.10% | 39.63% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 53.40% | -17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.35% | 56.08% | -25.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 55.59% | -25.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNV и AA
Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности AA в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.54% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.74% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNV и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNV и AA
FNV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FNV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FNV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
FNV and AA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (18.33%) compared to FNV (12.49%). In terms of maximum drawdown, FNV dropped -58.76% vs AA's -90.90%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNV и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор