PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNSOX с VBIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNSOX с VBIUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNSOX (Fidelity Short-Term Bond Index Fund) and VBIUX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, FNSOX returned 1.58%/yr vs 0.14%/yr for VBIUX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FNSOX charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VBIUX.

Доходность

Сравнение доходности FNSOX и VBIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNSOX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VBIUX с доходностью -0.33%.

FNSOX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.62%
1 год
3.46%
3 года*
4.44%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—

VBIUX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.18%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.14%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNSOX и VBIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		0.27%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%
VBIUX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.33%8.60%1.56%5.53%-13.24%-2.64%9.83%10.23%-0.13%-0.07%

Correlation

The correlation between FNSOX and VBIUX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between FNSOX and VBIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BNDFNSOX с BPRIXFNSOX с VBTLX
Часто сравнивают с VBIUX:
VBIUX с PIMIXVBIUX с FXNAXVBIUX с VIIIXVBIUX с VCITVBIUX с VBTIXVBIUX с VTBNXVBIUX с VBMPX

Доходность на риск

FNSOX vs. VBIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VBIUX
Ранг доходности на риск VBIUX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIUX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIUX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIUX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIUX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIUX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNSOX c VBIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNSOXVBIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.16

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.74

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.45

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

4.24

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNSOX vs. VBIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNSOX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VBIUX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNSOX и VBIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNSOXVBIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.16

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.02

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.47

+0.37

Просадки

Сравнение просадок FNSOX и VBIUX

Максимальная просадка FNSOX за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки VBIUX в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNSOX и VBIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNSOXVBIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.92%

-19.18%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-3.33%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.51%

-6.05%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.77%

-18.83%

+10.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.11%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-4.09%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.13%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FNSOX и VBIUX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что FNSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNSOXVBIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.35%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.97%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

4.15%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

6.39%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

5.38%

-2.91%

Сравнение комиссий FNSOX и VBIUX

FNSOX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBIUX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNSOX и VBIUX

Дивидендная доходность FNSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности VBIUX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.53%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%0.00%0.00%
VBIUX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.25%4.04%3.82%2.59%2.42%3.08%2.95%2.76%2.89%2.77%3.09%3.14%

Часто задаваемые вопросы

FNSOX and VBIUX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBIUX has higher volatility (1.35%) compared to FNSOX (0.65%). In terms of maximum drawdown, FNSOX dropped -8.92% vs VBIUX's -19.18%.

FNSOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNSOX и VBIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор