PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPFX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNPFX с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNPFX (American Funds New Perspective Fund Class F-3) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - FNPFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, FNPFX returned 8.94%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNPFX charges 0.41%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNPFX показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

FNPFX

1 день
-0.58%
1 месяц
4.11%
С начала года
6.88%
6 месяцев
7.81%
1 год
19.55%
3 года*
18.77%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNPFX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3		6.88%21.73%17.10%25.08%-25.70%18.01%11.81%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between FNPFX and QQQM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.90

The correlation between FNPFX and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class F-3

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с FNPFX:
FNPFX с JLGMXFNPFX с SWTSXFNPFX с SPYFNPFX с PSILXFNPFX с SPMOFNPFX с QQQFNPFX с VOT
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

FNPFX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPFX
Ранг доходности на риск FNPFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPFX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPFXQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.58

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.38

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.43

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

13.15

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPFX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPFXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.58

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.84

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и QQQM

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNPFXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-35.04%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.96%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-22.70%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

-35.04%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.75%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-8.24%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.11%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и QQQM

Текущая волатильность для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) составляет 3.98%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNPFXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.51%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

12.06%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

15.91%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

22.23%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

22.11%

-3.96%

Сравнение комиссий FNPFX и QQQM

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и QQQM

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3		6.44%6.88%5.46%5.68%4.53%7.32%4.41%3.98%7.95%5.82%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNPFX and QQQM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (4.51%) compared to FNPFX (3.98%). In terms of maximum drawdown, FNPFX dropped -34.25% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNPFX и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор