PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPFX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNPFX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

FNPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNPFX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3		-5.23%21.73%17.10%25.08%-25.70%18.01%33.87%30.48%-5.71%23.61%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%21.59%

Доходность по периодам

С начала года, FNPFX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

FNPFX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.49%
1 год
16.89%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class F-3

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с FNPFX:
FNPFX с SWTSXFNPFX с JLGMXFNPFX с PSILXFNPFX с SPYFNPFX с SPMOFNPFX с QQQFNPFX с BKLC
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий FNPFX и MRFOX

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3

Доходность на риск

FNPFX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPFX
Ранг доходности на риск FNPFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPFX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPFXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.33

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.57

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.68

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

1.75

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPFX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPFXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.33

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.92

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.06

-0.36

Корреляция

Корреляция между FNPFX и MRFOX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и MRFOX

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3		7.26%6.88%5.46%5.68%4.53%7.32%4.41%3.98%7.95%5.82%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и MRFOX

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNPFXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-29.10%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-7.09%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

-12.98%

-21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-5.32%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-2.37%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.77%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и MRFOX

American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FNPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNPFXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.04%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

7.08%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

11.83%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

12.04%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

14.29%

+3.91%