PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNPFX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNPFX с CWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).

FNPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FNPFX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNPFX и CWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3		-5.23%21.73%17.10%25.08%-25.70%18.01%33.87%30.48%-5.71%23.61%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-1.32%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%20.62%

Доходность по периодам

С начала года, FNPFX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у CWGIX с доходностью -1.32%.

FNPFX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.49%
1 год
16.89%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

CWGIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
22.43%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class F-3

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с FNPFX:
FNPFX с SWTSXFNPFX с JLGMXFNPFX с PSILXFNPFX с SPYFNPFX с SPMOFNPFX с QQQFNPFX с BKLC
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Сравнение комиссий FNPFX и CWGIX

FNPFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии CWGIX в 0.75%.

CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3

Доходность на риск

FNPFX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNPFX
Ранг доходности на риск FNPFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPFX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNPFX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNPFXCWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.46

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.09

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.07

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

8.70

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNPFX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNPFX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWGIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNPFX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNPFXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.46

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.66

+0.05

Корреляция

Корреляция между FNPFX и CWGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNPFX и CWGIX

Дивидендная доходность FNPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности CWGIX в 10.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNPFX
American Funds New Perspective Fund Class F-3		7.26%6.88%5.46%5.68%4.53%7.32%4.41%3.98%7.95%5.82%0.00%0.00%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		10.71%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Просадки

Сравнение просадок FNPFX и CWGIX

Максимальная просадка FNPFX за все время составила -34.25%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNPFX и CWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNPFXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-54.47%

+20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.08%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.25%

-27.18%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-7.84%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-7.16%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.63%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FNPFX и CWGIX

American Funds New Perspective Fund Class F-3 (FNPFX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) имеют волатильность 6.24% и 6.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNPFXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.24%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.48%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.00%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.04%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

15.97%

+2.23%