PortfoliosLab logo
Сравнение CWGIX с AMCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWGIX и AMCPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CWGIX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,419.75%
1,078.57%
CWGIX
AMCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWGIX:

0.49

AMCPX:

-0.03

Коэф-т Сортино

CWGIX:

0.77

AMCPX:

0.11

Коэф-т Омега

CWGIX:

1.11

AMCPX:

1.02

Коэф-т Кальмара

CWGIX:

0.52

AMCPX:

-0.02

Коэф-т Мартина

CWGIX:

2.29

AMCPX:

-0.07

Индекс Язвы

CWGIX:

3.51%

AMCPX:

7.33%

Дневная вол-ть

CWGIX:

16.46%

AMCPX:

21.45%

Макс. просадка

CWGIX:

-53.36%

AMCPX:

-52.11%

Текущая просадка

CWGIX:

-5.72%

AMCPX:

-15.36%

Доходность по периодам

С начала года, CWGIX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции CWGIX превзошли акции AMCPX по среднегодовой доходности: 7.54% против 3.84% соответственно.


CWGIX

С начала года

0.15%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-0.91%

1 год

8.35%

5 лет

12.22%

10 лет

7.54%

AMCPX

С начала года

-5.90%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-9.37%

1 год

0.10%

5 лет

5.79%

10 лет

3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CWGIX и AMCPX

CWGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.


График комиссии CWGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWGIX: 0.75%
График комиссии AMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMCPX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWGIX и AMCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWGIX
Ранг риск-скорректированной доходности CWGIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

AMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности AMCPX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWGIX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWGIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CWGIX: 0.49
AMCPX: -0.03
Коэффициент Сортино CWGIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CWGIX: 0.77
AMCPX: 0.11
Коэффициент Омега CWGIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CWGIX: 1.11
AMCPX: 1.02
Коэффициент Кальмара CWGIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CWGIX: 0.52
AMCPX: -0.02
Коэффициент Мартина CWGIX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CWGIX: 2.29
AMCPX: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа CWGIX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWGIX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
-0.03
CWGIX
AMCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWGIX и AMCPX

Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности AMCPX в 0.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
7.89%7.88%3.42%2.09%6.82%1.23%2.44%7.38%6.73%5.26%4.06%2.28%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
0.41%0.39%0.57%0.00%0.00%0.19%0.53%0.64%0.41%0.44%3.70%3.29%

Просадки

Сравнение просадок CWGIX и AMCPX

Максимальная просадка CWGIX за все время составила -53.36%, примерно равная максимальной просадке AMCPX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и AMCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-15.36%
CWGIX
AMCPX

Волатильность

Сравнение волатильности CWGIX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) составляет 11.18%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
14.34%
CWGIX
AMCPX