PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWGIX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWGIX с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CWGIX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWGIX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-1.32%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.51%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, CWGIX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции CWGIX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 10.60% против 9.03% соответственно.

CWGIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
22.43%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.60%

VXUS

1 день
1.17%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.51%
1 год
29.24%
3 года*
15.95%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAXCWGIX с PRSCX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий CWGIX и VXUS

CWGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

CWGIX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWGIX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWGIXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.71

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.33

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.63

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

10.05

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWGIX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWGIX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWGIX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWGIXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.71

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.35

+0.31

Корреляция

Корреляция между CWGIX и VXUS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWGIX и VXUS

Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		10.71%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок CWGIX и VXUS

Максимальная просадка CWGIX за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

CWGIXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-35.97%

-18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.27%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-29.44%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.00%

-35.97%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-7.26%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-8.29%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.95%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CWGIX и VXUS

Текущая волатильность для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) составляет 6.24%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWGIXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

7.72%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.54%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

17.21%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

15.81%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

17.09%

-1.12%