PortfoliosLab logo
Сравнение CWGIX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWGIX и VXUS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CWGIX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
212.60%
96.28%
CWGIX
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWGIX:

0.49

VXUS:

0.64

Коэф-т Сортино

CWGIX:

0.77

VXUS:

1.01

Коэф-т Омега

CWGIX:

1.11

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

CWGIX:

0.52

VXUS:

0.80

Коэф-т Мартина

CWGIX:

2.29

VXUS:

2.52

Индекс Язвы

CWGIX:

3.51%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

CWGIX:

16.46%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

CWGIX:

-53.36%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

CWGIX:

-5.72%

VXUS:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, CWGIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции CWGIX превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 7.54% против 4.75% соответственно.


CWGIX

С начала года

0.15%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-0.91%

1 год

8.35%

5 лет

12.22%

10 лет

7.54%

VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.62%

1 год

11.17%

5 лет

10.95%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CWGIX и VXUS

CWGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии CWGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWGIX: 0.75%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWGIX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWGIX
Ранг риск-скорректированной доходности CWGIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWGIX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWGIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CWGIX: 0.49
VXUS: 0.64
Коэффициент Сортино CWGIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CWGIX: 0.77
VXUS: 1.01
Коэффициент Омега CWGIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CWGIX: 1.11
VXUS: 1.13
Коэффициент Кальмара CWGIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CWGIX: 0.52
VXUS: 0.80
Коэффициент Мартина CWGIX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CWGIX: 2.29
VXUS: 2.52

Показатель коэффициента Шарпа CWGIX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWGIX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.64
CWGIX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWGIX и VXUS

Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
7.89%7.88%3.42%2.09%6.82%1.23%2.44%7.38%6.73%5.26%4.06%2.28%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок CWGIX и VXUS

Максимальная просадка CWGIX за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-1.41%
CWGIX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности CWGIX и VXUS

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 11.18% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
11.22%
CWGIX
VXUS