PortfoliosLab logo
Сравнение CWGIX с FPADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWGIX и FPADX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CWGIX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
250.20%
55.03%
CWGIX
FPADX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWGIX:

0.49

FPADX:

0.57

Коэф-т Сортино

CWGIX:

0.77

FPADX:

0.90

Коэф-т Омега

CWGIX:

1.11

FPADX:

1.12

Коэф-т Кальмара

CWGIX:

0.52

FPADX:

0.39

Коэф-т Мартина

CWGIX:

2.29

FPADX:

1.72

Индекс Язвы

CWGIX:

3.51%

FPADX:

5.63%

Дневная вол-ть

CWGIX:

16.46%

FPADX:

17.18%

Макс. просадка

CWGIX:

-53.36%

FPADX:

-39.16%

Текущая просадка

CWGIX:

-5.72%

FPADX:

-16.24%

Доходность по периодам

С начала года, CWGIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции CWGIX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 7.54% против 2.53% соответственно.


CWGIX

С начала года

0.15%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-0.91%

1 год

8.35%

5 лет

12.22%

10 лет

7.54%

FPADX

С начала года

3.54%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-2.09%

1 год

9.06%

5 лет

6.78%

10 лет

2.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CWGIX и FPADX

CWGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.


График комиссии CWGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWGIX: 0.75%
График комиссии FPADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPADX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWGIX и FPADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWGIX
Ранг риск-скорректированной доходности CWGIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

FPADX
Ранг риск-скорректированной доходности FPADX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPADX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWGIX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWGIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CWGIX: 0.49
FPADX: 0.57
Коэффициент Сортино CWGIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CWGIX: 0.77
FPADX: 0.90
Коэффициент Омега CWGIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CWGIX: 1.11
FPADX: 1.12
Коэффициент Кальмара CWGIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CWGIX: 0.52
FPADX: 0.39
Коэффициент Мартина CWGIX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CWGIX: 2.29
FPADX: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа CWGIX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWGIX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.57
CWGIX
FPADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWGIX и FPADX

Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности FPADX в 2.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
7.89%7.88%3.42%2.09%6.82%1.23%2.44%7.38%6.73%5.26%4.06%2.28%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund
2.60%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%1.76%1.69%2.47%2.03%

Просадки

Сравнение просадок CWGIX и FPADX

Максимальная просадка CWGIX за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и FPADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-16.24%
CWGIX
FPADX

Волатильность

Сравнение волатильности CWGIX и FPADX

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
9.56%
CWGIX
FPADX