PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWGIX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWGIX с FPADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWGIX (American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A) and FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) are both mutual funds - CWGIX is a Global Equities fund managed by American Funds, while FPADX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, CWGIX returned 12.15%/yr vs 10.42%/yr for FPADX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWGIX charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for FPADX.

Доходность

Сравнение доходности CWGIX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWGIX показывает доходность 16.44%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 30.04%. За последние 10 лет акции CWGIX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 12.15% против 10.42% соответственно.

CWGIX

1 день
0.67%
1 месяц
6.71%
С начала года
16.44%
6 месяцев
17.98%
1 год
34.17%
3 года*
22.22%
5 лет*
11.45%
10 лет*
12.15%

FPADX

1 день
1.25%
1 месяц
10.70%
С начала года
30.04%
6 месяцев
32.95%
1 год
58.94%
3 года*
24.97%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWGIX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		16.44%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		30.04%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Correlation

The correlation between CWGIX and FPADX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.78

The correlation between CWGIX and FPADX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с BLPAXCWGIX с PRSCX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Доходность на риск

CWGIX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWGIX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWGIXFPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
3.34

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.23

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.62

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

4.48

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

17.77

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWGIX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWGIX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWGIX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWGIXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

3.34

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.47

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.37

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CWGIX и FPADX

Максимальная просадка CWGIX за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и FPADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWGIXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-39.16%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-13.28%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-16.09%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-37.00%

+9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.00%

-39.16%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-13.26%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.34%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CWGIX и FPADX

Текущая волатильность для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) составляет 4.41%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWGIXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.57%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

15.40%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

17.80%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

17.11%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.82%

-1.77%

Сравнение комиссий CWGIX и FPADX

CWGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWGIX и FPADX

Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности FPADX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		9.08%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		1.81%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Часто задаваемые вопросы

CWGIX and FPADX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPADX has higher volatility (7.57%) compared to CWGIX (4.41%). In terms of maximum drawdown, CWGIX dropped -54.47% vs FPADX's -39.16%.

FPADX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWGIX и FPADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор