PortfoliosLab logo
Сравнение CWGIX с AWSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWGIX и AWSHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CWGIX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,419.75%
1,335.44%
CWGIX
AWSHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWGIX:

0.49

AWSHX:

0.07

Коэф-т Сортино

CWGIX:

0.77

AWSHX:

0.22

Коэф-т Омега

CWGIX:

1.11

AWSHX:

1.03

Коэф-т Кальмара

CWGIX:

0.52

AWSHX:

0.08

Коэф-т Мартина

CWGIX:

2.29

AWSHX:

0.30

Индекс Язвы

CWGIX:

3.51%

AWSHX:

4.20%

Дневная вол-ть

CWGIX:

16.46%

AWSHX:

17.35%

Макс. просадка

CWGIX:

-53.36%

AWSHX:

-53.16%

Текущая просадка

CWGIX:

-5.72%

AWSHX:

-8.40%

Доходность по периодам

С начала года, CWGIX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции CWGIX превзошли акции AWSHX по среднегодовой доходности: 7.54% против 5.64% соответственно.


CWGIX

С начала года

0.15%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-0.91%

1 год

8.35%

5 лет

12.22%

10 лет

7.54%

AWSHX

С начала года

-1.77%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-5.57%

1 год

1.54%

5 лет

9.86%

10 лет

5.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CWGIX и AWSHX

CWGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.


График комиссии CWGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWGIX: 0.75%
График комиссии AWSHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AWSHX: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWGIX и AWSHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWGIX
Ранг риск-скорректированной доходности CWGIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

AWSHX
Ранг риск-скорректированной доходности AWSHX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWGIX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWGIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CWGIX: 0.49
AWSHX: 0.07
Коэффициент Сортино CWGIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CWGIX: 0.77
AWSHX: 0.22
Коэффициент Омега CWGIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CWGIX: 1.11
AWSHX: 1.03
Коэффициент Кальмара CWGIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CWGIX: 0.52
AWSHX: 0.08
Коэффициент Мартина CWGIX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CWGIX: 2.29
AWSHX: 0.30

Показатель коэффициента Шарпа CWGIX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWGIX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.07
CWGIX
AWSHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWGIX и AWSHX

Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности AWSHX в 1.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
7.89%7.88%3.42%2.09%6.82%1.23%2.44%7.38%6.73%5.26%4.06%2.28%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
1.43%1.40%1.67%1.95%1.41%1.73%1.83%2.09%1.87%1.92%2.12%2.05%

Просадки

Сравнение просадок CWGIX и AWSHX

Максимальная просадка CWGIX за все время составила -53.36%, примерно равная максимальной просадке AWSHX в -53.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и AWSHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-8.40%
CWGIX
AWSHX

Волатильность

Сравнение волатильности CWGIX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) составляет 11.18%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
11.90%
CWGIX
AWSHX