PortfoliosLab logo
Сравнение CWGIX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWGIX и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CWGIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
603.19%
617.83%
CWGIX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWGIX:

0.55

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

CWGIX:

0.85

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

CWGIX:

1.12

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

CWGIX:

0.58

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

CWGIX:

2.57

VTI:

2.14

Индекс Язвы

CWGIX:

3.50%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

CWGIX:

16.45%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

CWGIX:

-53.36%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

CWGIX:

-6.22%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, CWGIX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции CWGIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.47% против 11.34% соответственно.


CWGIX

С начала года

-0.37%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-1.48%

1 год

7.48%

5 лет

12.12%

10 лет

7.47%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CWGIX и VTI

CWGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии CWGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWGIX: 0.75%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWGIX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWGIX
Ранг риск-скорректированной доходности CWGIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWGIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWGIX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CWGIX: 0.55
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино CWGIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CWGIX: 0.85
VTI: 0.84
Коэффициент Омега CWGIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CWGIX: 1.12
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара CWGIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CWGIX: 0.58
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина CWGIX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CWGIX: 2.57
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа CWGIX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWGIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.50
CWGIX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWGIX и VTI

Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
1.76%1.75%1.85%2.09%1.62%1.23%1.68%2.44%1.82%2.44%2.42%2.28%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CWGIX и VTI

Максимальная просадка CWGIX за все время составила -53.36%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.22%
-10.95%
CWGIX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности CWGIX и VTI

Текущая волатильность для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) составляет 11.20%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.20%
14.84%
CWGIX
VTI