PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWGIX с BLPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWGIX с BLPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX).

CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г.. BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CWGIX и BLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWGIX и BLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-1.32%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		-1.31%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWGIX показывает доходность -1.32%, а BLPAX немного выше – -1.31%. За последние 10 лет акции CWGIX превзошли акции BLPAX по среднегодовой доходности: 10.60% против 8.49% соответственно.

CWGIX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
22.43%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.60%

BLPAX

1 день
1.82%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.30%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с PRSCX
Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с VOOBLPAX с AMECXBLPAX с CGDVBLPAX с GAIOXBLPAX с AWSHXBLPAX с VGHAXBLPAX с FXAIX

Сравнение комиссий CWGIX и BLPAX

CWGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLPAX в 0.66%.

CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Доходность на риск

CWGIX vs. BLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWGIX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWGIXBLPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.37

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.99

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.94

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

8.24

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWGIX vs. BLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWGIX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLPAX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWGIX и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWGIXBLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.86

-0.20

Корреляция

Корреляция между CWGIX и BLPAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWGIX и BLPAX

Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности BLPAX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		10.71%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.91%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%

Просадки

Сравнение просадок CWGIX и BLPAX

Максимальная просадка CWGIX за все время составила -54.47%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и BLPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWGIXBLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-23.21%

-31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-7.68%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-20.65%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.00%

-23.21%

-8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-5.58%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-2.94%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.80%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CWGIX и BLPAX

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWGIXBLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.11%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

6.67%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

10.73%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

10.36%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

10.79%

+5.18%