PortfoliosLab logo
Сравнение CWGIX с BLPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWGIX и BLPAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CWGIX и BLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
235.32%
130.84%
CWGIX
BLPAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWGIX:

0.49

BLPAX:

0.63

Коэф-т Сортино

CWGIX:

0.77

BLPAX:

0.92

Коэф-т Омега

CWGIX:

1.11

BLPAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

CWGIX:

0.52

BLPAX:

0.69

Коэф-т Мартина

CWGIX:

2.29

BLPAX:

3.00

Индекс Язвы

CWGIX:

3.51%

BLPAX:

2.38%

Дневная вол-ть

CWGIX:

16.46%

BLPAX:

11.42%

Макс. просадка

CWGIX:

-53.36%

BLPAX:

-23.27%

Текущая просадка

CWGIX:

-5.72%

BLPAX:

-4.02%

Доходность по периодам

С начала года, CWGIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у BLPAX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции CWGIX превзошли акции BLPAX по среднегодовой доходности: 7.54% против 4.65% соответственно.


CWGIX

С начала года

0.15%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-0.91%

1 год

8.35%

5 лет

12.22%

10 лет

7.54%

BLPAX

С начала года

0.18%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

-1.81%

1 год

7.59%

5 лет

6.91%

10 лет

4.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CWGIX и BLPAX

CWGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLPAX в 0.66%.


График комиссии CWGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWGIX: 0.75%
График комиссии BLPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLPAX: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWGIX и BLPAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CWGIX
Ранг риск-скорректированной доходности CWGIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

BLPAX
Ранг риск-скорректированной доходности BLPAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWGIX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CWGIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CWGIX: 0.49
BLPAX: 0.63
Коэффициент Сортино CWGIX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CWGIX: 0.77
BLPAX: 0.92
Коэффициент Омега CWGIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CWGIX: 1.11
BLPAX: 1.13
Коэффициент Кальмара CWGIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CWGIX: 0.52
BLPAX: 0.69
Коэффициент Мартина CWGIX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CWGIX: 2.29
BLPAX: 3.00

Показатель коэффициента Шарпа CWGIX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLPAX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWGIX и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.63
CWGIX
BLPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWGIX и BLPAX

Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности BLPAX в 2.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
7.89%7.88%3.42%2.09%6.82%1.23%2.44%7.38%6.73%5.26%4.06%2.28%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
2.25%2.22%2.25%2.14%1.43%1.75%1.89%2.08%1.52%1.65%1.56%2.86%

Просадки

Сравнение просадок CWGIX и BLPAX

Максимальная просадка CWGIX за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и BLPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.72%
-4.02%
CWGIX
BLPAX

Волатильность

Сравнение волатильности CWGIX и BLPAX

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.18%
7.67%
CWGIX
BLPAX