Сравнение CWGIX с BLPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX).
CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г.. BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWGIX или BLPAX.
Основные характеристики
| CWGIX | BLPAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.78% | 12.46% |
| Дох-ть за 1 год | 22.98% | 19.80% |
| Дох-ть за 3 года | 4.63% | 3.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.61% | 7.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.13% | 7.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 3.85 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.05 | 2.83 |
| Коэф-т Мартина | 13.74 | 18.08 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 11.68% | 8.16% |
| Макс. просадка | -53.59% | -23.21% |
| Текущая просадка | -2.05% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между CWGIX и BLPAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CWGIX и BLPAX
С начала года, CWGIX показывает доходность 14.78%, что значительно выше, чем у BLPAX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции CWGIX превзошли акции BLPAX по среднегодовой доходности: 8.13% против 7.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWGIX и BLPAX
CWGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLPAX в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWGIX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWGIX и BLPAX
Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BLPAX в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 1.63% | 1.85% | 2.09% | 1.62% | 1.23% | 1.68% | 2.44% | 1.82% | 2.44% | 2.40% | 2.24% | 2.19% |
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 2.14% | 2.25% | 2.14% | 1.43% | 1.75% | 1.89% | 2.08% | 1.52% | 1.65% | 1.56% | 2.86% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок CWGIX и BLPAX
Максимальная просадка CWGIX за все время составила -53.59%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и BLPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWGIX и BLPAX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.