Сравнение FNK с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
FNK и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNK и XMVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNK и XMVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 3.02% | 5.65% | 6.65% | 21.03% | -7.24% | 33.60% | 1.23% | 20.56% | -14.72% | 11.81% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.15% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FNK показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям XMVM по среднегодовой доходности: 9.15% против 11.62% соответственно.
FNK
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.15%
XMVM
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNK и XMVM
FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.
Доходность на риск
FNK vs. XMVM — Ранг доходности на риск
FNK
XMVM
Сравнение FNK c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNK | XMVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.26 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.85 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.96 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 7.24 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNK | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.26 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FNK и XMVM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNK и XMVM
Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности XMVM в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.63% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.07% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок FNK и XMVM
Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и XMVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNK | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -62.83% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -13.61% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -24.12% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.70% | -45.07% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -6.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -10.34% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.68% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNK и XMVM
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеют волатильность 4.49% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNK | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.49% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 11.40% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 20.97% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 21.79% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 22.81% | +1.08% |