PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNK с XMVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNK с XMVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and XMVM (Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FNK is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while XMVM is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNK returned 9.29%/yr vs 11.74%/yr for XMVM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FNK charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for XMVM.

Доходность

Сравнение доходности FNK и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у XMVM с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям XMVM по среднегодовой доходности: 9.29% против 11.74% соответственно.

FNK

1 день
-0.38%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.56%
1 год
19.55%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.29%

XMVM

1 день
-0.51%
1 месяц
0.18%
С начала года
8.00%
6 месяцев
10.89%
1 год
29.16%
3 года*
18.89%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNK и XMVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		7.22%5.65%6.65%21.03%-7.24%33.60%1.23%20.56%-14.72%11.81%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		8.00%18.46%11.73%16.31%-8.21%35.15%5.68%30.38%-9.62%2.79%

Correlation

The correlation between FNK and XMVM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.88

The correlation between FNK and XMVM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNK и XMVM

Секторы
FNK
XMVM

Финансовые услуги

25.2%
41.8%

Потребительский циклический сектор

19.0%
14.5%

Промышленность

12.8%
8.6%

Энергетика

8.4%
8.3%

Недвижимость

7.5%
4.3%

Технологии

7.1%
3.6%

Здравоохранение

5.3%
0.7%

Коммунальные услуги

4.4%
9.9%

Сырьевые материалы

4.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.3%

Коммуникационные услуги

1.3%
1.0%

Финансовые услуги

FNK
25.2%
XMVM
41.8%

Потребительский циклический сектор

FNK
19.0%
XMVM
14.5%

Промышленность

FNK
12.8%
XMVM
8.6%

Энергетика

FNK
8.4%
XMVM
8.3%

Недвижимость

FNK
7.5%
XMVM
4.3%

Технологии

FNK
7.1%
XMVM
3.6%

Здравоохранение

FNK
5.3%
XMVM
0.7%

Коммунальные услуги

FNK
4.4%
XMVM
9.9%

Сырьевые материалы

FNK
4.0%
XMVM
0.8%

Потребительский защитный сектор

FNK
3.5%
XMVM
7.3%

Коммуникационные услуги

FNK
1.3%
XMVM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с VOOFNK с DISV
Часто сравнивают с XMVM:
XMVM с AVUVXMVM с MDYXMVM с RFVXMVM с RWKXMVM с MDYVXMVM с SYLDXMVM с MDYG

Доходность на риск

FNK vs. XMVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XMVM
Ранг доходности на риск XMVM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNK c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNKXMVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.91

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.77

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.19

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

9.86

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNK vs. XMVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа XMVM равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNKXMVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.91

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FNK и XMVM

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и XMVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNKXMVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-62.83%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-9.18%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-24.12%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-24.12%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

-45.07%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.21%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-10.27%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.97%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и XMVM

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеют волатильность 3.53% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNKXMVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.38%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.77%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

15.37%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

21.54%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

22.80%

+1.06%

Сравнение комиссий FNK и XMVM

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и XMVM

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности XMVM в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.56%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF		1.96%2.07%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%

Часто задаваемые вопросы

FNK and XMVM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNK has higher volatility (3.53%) compared to XMVM (3.38%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs XMVM's -62.83%.

On 10-year performance, XMVM leads with 11.74% vs 9.29% for FNK. On fees, XMVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XMVM has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMVM has performed better with a 11.74% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

XMVM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.56% for FNK.

FNK is categorized as Small Cap Value Equities, while XMVM is Momentum. FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while XMVM tracks S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for FNK and 0.39% for XMVM.

XMVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNK и XMVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор