Сравнение FNK с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
FNK и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNK и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNK и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 3.09% | 5.65% | 6.65% | 21.03% | -7.24% | 33.60% | 1.23% | 20.56% | -14.72% | 11.81% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FNK показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.15% против 18.41% соответственно.
FNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.15%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNK и XMMO
FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
FNK vs. XMMO — Ранг доходности на риск
FNK
XMMO
Сравнение FNK c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNK | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.34 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.91 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.41 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 11.42 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNK | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.34 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FNK и XMMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNK и XMMO
Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.63% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок FNK и XMMO
Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNK | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -55.37% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -12.81% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -27.91% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.70% | -36.74% | -13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -2.62% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -9.52% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.70% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNK и XMMO
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 4.38%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNK | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 9.04% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 14.39% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 22.03% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 21.27% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 22.11% | +1.78% |