Сравнение FNK с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
FNK и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNK и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNK и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 3.09% | 5.65% | 6.65% | 21.03% | -7.24% | 33.60% | 1.23% | 20.56% | -14.72% | 11.81% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FNK показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 9.15% против 12.14% соответственно.
FNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.15%
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNK и RWJ
FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
FNK vs. RWJ — Ранг доходности на риск
FNK
RWJ
Сравнение FNK c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNK | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.01 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.56 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.59 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 5.68 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNK | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.01 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FNK и RWJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNK и RWJ
Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности RWJ в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.63% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок FNK и RWJ
Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNK | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -55.97% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -16.11% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -29.29% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.70% | -51.33% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -7.38% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -9.31% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.52% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNK и RWJ
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 4.38%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNK | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 6.11% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 13.97% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 25.39% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 23.88% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 26.16% | -2.27% |