PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNK с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNK с RWJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both Small Cap Value Equities funds - FNK tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index while RWJ tracks the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNK returned 9.29%/yr vs 13.02%/yr for RWJ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FNK charges 0.70%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности FNK и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции FNK уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 9.29% против 13.02% соответственно.

FNK

1 день
-0.38%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.56%
1 год
19.55%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.29%

RWJ

1 день
-1.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.88%
6 месяцев
14.97%
1 год
36.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.73%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNK и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		7.22%5.65%6.65%21.03%-7.24%33.60%1.23%20.56%-14.72%11.81%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		15.88%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between FNK and RWJ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.87

The correlation between FNK and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNK и RWJ

Секторы
FNK
RWJ

Финансовые услуги

25.2%
11.0%

Потребительский циклический сектор

19.0%
23.9%

Промышленность

12.8%
16.2%

Энергетика

8.4%
7.4%

Недвижимость

7.5%
4.0%

Технологии

7.1%
9.9%

Здравоохранение

5.3%
11.2%

Коммунальные услуги

4.4%
0.9%

Сырьевые материалы

4.0%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

1.3%
3.3%

Финансовые услуги

FNK
25.2%
RWJ
11.0%

Потребительский циклический сектор

FNK
19.0%
RWJ
23.9%

Промышленность

FNK
12.8%
RWJ
16.2%

Энергетика

FNK
8.4%
RWJ
7.4%

Недвижимость

FNK
7.5%
RWJ
4.0%

Технологии

FNK
7.1%
RWJ
9.9%

Здравоохранение

FNK
5.3%
RWJ
11.2%

Коммунальные услуги

FNK
4.4%
RWJ
0.9%

Сырьевые материалы

FNK
4.0%
RWJ
5.2%

Потребительский защитный сектор

FNK
3.5%
RWJ
6.9%

Коммуникационные услуги

FNK
1.3%
RWJ
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с VOOFNK с DISV
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

FNK vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNK c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNKRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.90

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.75

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

3.25

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

10.39

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNK vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNKRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.90

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FNK и RWJ

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNKRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-55.97%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-11.31%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-29.29%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-29.29%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

-51.33%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.07%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-9.24%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.53%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и RWJ

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 3.53%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNKRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.64%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

12.29%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

19.40%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

23.71%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

26.14%

-2.28%

Сравнение комиссий FNK и RWJ

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и RWJ

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности RWJ в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.56%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.01%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FNK and RWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWJ has higher volatility (4.64%) compared to FNK (3.53%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.02% vs 9.29% for FNK. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.02% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

FNK has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.01% for RWJ.

FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for FNK and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNK и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор