Сравнение FNK с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
FNK и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNK - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNK и OMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNK и OMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 3.02% | 5.65% | 6.65% | 21.03% | -7.24% | 33.60% | 1.23% | 20.56% | -14.72% | 6.12% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2.13% | 13.34% | 3.98% | 15.12% | -17.29% | 28.60% | 15.02% | 27.12% | -9.01% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FNK показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 2.13%.
FNK
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.15%
OMFS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNK и OMFS
FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии OMFS в 0.39%.
Доходность на риск
FNK vs. OMFS — Ранг доходности на риск
FNK
OMFS
Сравнение FNK c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNK | OMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.96 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.48 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.80 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 6.67 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNK | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.18 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FNK и OMFS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNK и OMFS
Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности OMFS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 1.63% | 1.53% | 1.63% | 1.76% | 1.66% | 1.27% | 1.61% | 1.82% | 1.76% | 1.40% | 1.38% | 1.45% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.02% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNK и OMFS
Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и OMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNK | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -42.50% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -12.23% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -29.22% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -6.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -10.68% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.29% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNK и OMFS
Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 4.49%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNK | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.48% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.87% | 13.57% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 21.35% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 21.61% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 24.45% | -0.56% |