PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNK с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNK с ISVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both Small Cap Value Equities funds - FNK tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index while ISVL tracks the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNK returned 6.97%/yr vs 10.07%/yr for ISVL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNK charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности FNK и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNK показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 8.45%.

FNK

1 день
-0.38%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.22%
6 месяцев
7.56%
1 год
19.55%
3 года*
13.11%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.29%

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNK и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		7.22%5.65%6.65%21.03%-7.24%12.54%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Correlation

The correlation between FNK and ISVL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.70

The correlation between FNK and ISVL shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNK и ISVL

Секторы
FNK
ISVL

Финансовые услуги

25.2%
20.8%

Потребительский циклический сектор

19.0%
10.4%

Промышленность

12.8%
23.3%

Энергетика

8.4%
7.3%

Недвижимость

7.5%
11.1%

Технологии

7.1%
4.7%

Здравоохранение

5.3%
3.7%

Коммунальные услуги

4.4%
1.5%

Сырьевые материалы

4.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.3%
3.0%

Финансовые услуги

FNK
25.2%
ISVL
20.8%

Потребительский циклический сектор

FNK
19.0%
ISVL
10.4%

Промышленность

FNK
12.8%
ISVL
23.3%

Энергетика

FNK
8.4%
ISVL
7.3%

Недвижимость

FNK
7.5%
ISVL
11.1%

Технологии

FNK
7.1%
ISVL
4.7%

Здравоохранение

FNK
5.3%
ISVL
3.7%

Коммунальные услуги

FNK
4.4%
ISVL
1.5%

Сырьевые материалы

FNK
4.0%
ISVL
9.1%

Потребительский защитный сектор

FNK
3.5%
ISVL
5.3%

Коммуникационные услуги

FNK
1.3%
ISVL
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с FLQMFNK с VOEFNK с VOOFNK с DISV
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с DLSISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVX

Доходность на риск

FNK vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNK c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNKISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.98

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.78

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.28

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

8.95

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNK vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNK на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа ISVL равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNK и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNKISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.98

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.70

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FNK и ISVL

Максимальная просадка FNK за все время составила -50.70%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNK и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNKISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-30.48%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-12.48%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.16%

-12.93%

-12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-30.48%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.16%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-6.66%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.18%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FNK и ISVL

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) составляет 3.53%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что FNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNKISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.54%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

12.01%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

14.47%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

16.90%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

16.78%

+7.08%

Сравнение комиссий FNK и ISVL

FNK берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNK и ISVL

Дивидендная доходность FNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности ISVL в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.56%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNK and ISVL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVL has higher volatility (4.54%) compared to FNK (3.53%). In terms of maximum drawdown, FNK dropped -50.70% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.07% vs 6.97% for FNK. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.07% return vs 6.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

ISVL has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.56% for FNK.

FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FNK and 0.30% for ISVL.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNK и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор