Сравнение FNJHX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
FNJHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 1988 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FNJHX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNJHX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNJHX Fidelity New Jersey Municipal Income Fund | -0.65% | 5.61% | 1.48% | 8.08% | -9.75% | 2.04% | 5.13% | 8.67% | 1.46% | 6.91% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FNJHX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FNJHX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.63% против 1.23% соответственно.
FNJHX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.63%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNJHX и DFSMX
FNJHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
FNJHX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
FNJHX
DFSMX
Сравнение FNJHX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNJHX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 3.68 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 6.50 | -5.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.20 | -1.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 4.59 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 21.82 | -17.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNJHX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 3.68 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 2.08 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.60 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.78 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между FNJHX и DFSMX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNJHX и DFSMX
Дивидендная доходность FNJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNJHX Fidelity New Jersey Municipal Income Fund | 2.99% | 3.66% | 2.94% | 2.67% | 1.78% | 2.11% | 2.60% | 3.45% | 2.96% | 3.47% | 4.18% | 3.19% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FNJHX и DFSMX
Максимальная просадка FNJHX за все время составила -14.74%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNJHX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNJHX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.74% | -2.66% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -0.39% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -1.67% | -13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.74% | -1.69% | -13.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.06% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.24% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.10% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNJHX и DFSMX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FNJHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNJHX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.11% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 0.35% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 0.68% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 0.78% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 0.77% | +3.31% |