Сравнение FNJHX с VNJUX
FNJHX (Fidelity New Jersey Municipal Income Fund) and VNJUX (Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FNJHX returned 2.66%/yr vs 3.12%/yr for VNJUX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FNJHX charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for VNJUX.
Доходность
Сравнение доходности FNJHX и VNJUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNJHX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у VNJUX с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции FNJHX уступали акциям VNJUX по среднегодовой доходности: 2.66% против 3.12% соответственно.
FNJHX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 7.26%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.66%
VNJUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам FNJHX и VNJUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNJHX Fidelity New Jersey Municipal Income Fund | 1.32% | 5.61% | 1.23% | 8.08% | -9.75% | 2.04% | 5.13% | 8.67% | 1.46% | 6.91% |
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 1.96% | 4.96% | 2.79% | 7.76% | -10.24% | 2.69% | 6.11% | 9.37% | 1.61% | 8.48% |
Correlation
The correlation between FNJHX and VNJUX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г. | 0.89 |
The correlation between FNJHX and VNJUX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNJHX vs. VNJUX — Ранг доходности на риск
FNJHX
VNJUX
Сравнение FNJHX c VNJUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNJHX | VNJUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.72 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.01 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 10.83 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNJHX | VNJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.04 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FNJHX и VNJUX
Максимальная просадка FNJHX за все время составила -14.74%, что меньше максимальной просадки VNJUX в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNJHX и VNJUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNJHX | VNJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.74% | -15.62% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.94% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -6.87% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | -15.62% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.74% | -15.62% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.22% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -2.05% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.81% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNJHX и VNJUX
Текущая волатильность для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что FNJHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNJUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNJHX | VNJUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.15% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 2.25% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 3.05% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 4.55% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.57% | -0.48% |
Сравнение комиссий FNJHX и VNJUX
FNJHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VNJUX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNJHX и VNJUX
Дивидендная доходность FNJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VNJUX в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNJHX Fidelity New Jersey Municipal Income Fund | 2.98% | 3.66% | 2.69% | 2.67% | 1.78% | 2.11% | 2.60% | 3.45% | 2.96% | 3.47% | 4.18% | 3.19% |
VNJUX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.63% | 4.49% | 4.07% | 3.03% | 3.22% | 2.91% | 3.79% | 4.15% | 4.01% | 4.13% | 4.62% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
FNJHX and VNJUX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNJUX has higher volatility (1.15%) compared to FNJHX (1.09%). In terms of maximum drawdown, FNJHX dropped -14.74% vs VNJUX's -15.62%.
VNJUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNJHX и VNJUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор