PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNJHX с VNJUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNJHXVNJUX
Дох-ть с нач. г.1.66%1.96%
Дох-ть за 1 год7.21%9.28%
Дох-ть за 3 года-0.16%-0.36%
Дох-ть за 5 лет1.29%1.43%
Дох-ть за 10 лет2.43%2.76%
Коэф-т Шарпа1.982.37
Коэф-т Сортино3.053.56
Коэф-т Омега1.461.53
Коэф-т Кальмара0.890.92
Коэф-т Мартина7.089.59
Индекс Язвы0.94%0.97%
Дневная вол-ть3.40%3.92%
Макс. просадка-14.65%-16.13%
Текущая просадка-1.53%-1.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNJHX и VNJUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNJHX и VNJUX

С начала года, FNJHX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VNJUX с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции FNJHX уступали акциям VNJUX по среднегодовой доходности: 2.43% против 2.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95%
2.21%
FNJHX
VNJUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNJHX и VNJUX

FNJHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VNJUX в 0.09%.


FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
График комиссии FNJHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии VNJUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNJHX c VNJUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNJHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNJHX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNJHX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNJHX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNJHX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNJHX, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.08
VNJUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNJUX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNJUX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNJUX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNJUX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNJUX, с текущим значением в 7.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.99

Сравнение коэффициента Шарпа FNJHX и VNJUX

Показатель коэффициента Шарпа FNJHX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNJUX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNJHX и VNJUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.04
FNJHX
VNJUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNJHX и VNJUX

Дивидендная доходность FNJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VNJUX в 3.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
2.90%2.67%2.38%1.95%2.36%2.70%2.93%2.93%3.11%3.33%3.27%4.02%
VNJUX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.45%3.31%3.22%2.77%3.01%3.33%3.60%3.60%3.79%3.61%3.61%3.84%

Просадки

Сравнение просадок FNJHX и VNJUX

Максимальная просадка FNJHX за все время составила -14.65%, что меньше максимальной просадки VNJUX в -16.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNJHX и VNJUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.53%
-1.80%
FNJHX
VNJUX

Волатильность

Сравнение волатильности FNJHX и VNJUX

Текущая волатильность для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) составляет 1.60%, в то время как у Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNJUX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что FNJHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNJUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
1.92%
FNJHX
VNJUX