PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNJHX с NJTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNJHX и NJTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.56%
3.72%
FNJHX
NJTFX

Доходность по периодам

С начала года, FNJHX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у NJTFX с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции FNJHX превзошли акции NJTFX по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.87% соответственно.


FNJHX

С начала года

1.93%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

3.47%

1 год

6.34%

5 лет (среднегодовая)

1.29%

10 лет (среднегодовая)

2.47%

NJTFX

С начала года

3.05%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

3.63%

1 год

7.13%

5 лет (среднегодовая)

1.44%

10 лет (среднегодовая)

1.87%

Основные характеристики


FNJHXNJTFX
Коэф-т Шарпа1.742.24
Коэф-т Сортино2.673.38
Коэф-т Омега1.401.51
Коэф-т Кальмара0.990.97
Коэф-т Мартина6.019.99
Индекс Язвы0.96%0.74%
Дневная вол-ть3.32%3.31%
Макс. просадка-14.65%-17.09%
Текущая просадка-1.27%-1.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNJHX и NJTFX

FNJHX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NJTFX в 0.56%.


NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
График комиссии NJTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии FNJHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FNJHX и NJTFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNJHX c NJTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNJHX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.742.05
Коэффициент Сортино FNJHX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.673.09
Коэффициент Омега FNJHX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.46
Коэффициент Кальмара FNJHX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.991.04
Коэффициент Мартина FNJHX, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.019.07
FNJHX
NJTFX

Показатель коэффициента Шарпа FNJHX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJTFX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNJHX и NJTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
2.05
FNJHX
NJTFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNJHX и NJTFX

Дивидендная доходность FNJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности NJTFX в 3.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
2.88%2.67%2.38%1.95%2.36%2.70%2.93%2.93%3.11%3.33%3.27%4.02%
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
3.11%2.84%2.70%2.37%2.98%2.84%3.13%3.14%1.10%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FNJHX и NJTFX

Максимальная просадка FNJHX за все время составила -14.65%, что меньше максимальной просадки NJTFX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNJHX и NJTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
-1.02%
FNJHX
NJTFX

Волатильность

Сравнение волатильности FNJHX и NJTFX

Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) имеют волатильность 1.37% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37%
1.38%
FNJHX
NJTFX