PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNJHX с NJTFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNJHXNJTFX
Дох-ть с нач. г.1.66%2.78%
Дох-ть за 1 год7.21%8.02%
Дох-ть за 3 года-0.16%-0.20%
Дох-ть за 5 лет1.29%1.44%
Дох-ть за 10 лет2.43%1.85%
Коэф-т Шарпа1.982.58
Коэф-т Сортино3.053.95
Коэф-т Омега1.461.59
Коэф-т Кальмара0.891.01
Коэф-т Мартина7.0812.01
Индекс Язвы0.94%0.73%
Дневная вол-ть3.40%3.38%
Макс. просадка-14.65%-17.09%
Текущая просадка-1.53%-1.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FNJHX и NJTFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNJHX и NJTFX

С начала года, FNJHX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у NJTFX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции FNJHX превзошли акции NJTFX по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95%
2.44%
FNJHX
NJTFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNJHX и NJTFX

FNJHX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NJTFX в 0.56%.


NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
График комиссии NJTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии FNJHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNJHX c NJTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNJHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNJHX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNJHX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNJHX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNJHX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNJHX, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.08
NJTFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NJTFX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NJTFX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NJTFX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NJTFX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NJTFX, с текущим значением в 10.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.36

Сравнение коэффициента Шарпа FNJHX и NJTFX

Показатель коэффициента Шарпа FNJHX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJTFX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNJHX и NJTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.28
FNJHX
NJTFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNJHX и NJTFX

Дивидендная доходность FNJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности NJTFX в 3.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
2.90%2.67%2.38%1.95%2.36%2.70%2.93%2.93%3.11%3.33%3.27%4.02%
NJTFX
T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund
3.12%2.84%2.70%2.37%2.98%2.84%3.13%3.14%1.10%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FNJHX и NJTFX

Максимальная просадка FNJHX за все время составила -14.65%, что меньше максимальной просадки NJTFX в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNJHX и NJTFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.53%
-1.28%
FNJHX
NJTFX

Волатильность

Сравнение волатильности FNJHX и NJTFX

Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund (NJTFX) имеют волатильность 1.60% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60%
1.62%
FNJHX
NJTFX