PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNJHX с VNJTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNJHX и VNJTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FNJHX и VNJTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.98%
0.98%
FNJHX
VNJTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNJHX:

0.29

VNJTX:

0.43

Коэф-т Сортино

FNJHX:

0.42

VNJTX:

0.61

Коэф-т Омега

FNJHX:

1.06

VNJTX:

1.09

Коэф-т Кальмара

FNJHX:

0.19

VNJTX:

0.28

Коэф-т Мартина

FNJHX:

0.93

VNJTX:

1.53

Индекс Язвы

FNJHX:

1.03%

VNJTX:

1.06%

Дневная вол-ть

FNJHX:

3.23%

VNJTX:

3.74%

Макс. просадка

FNJHX:

-14.65%

VNJTX:

-16.22%

Текущая просадка

FNJHX:

-2.21%

VNJTX:

-2.73%

Доходность по периодам

С начала года, FNJHX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у VNJTX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции FNJHX уступали акциям VNJTX по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.58% соответственно.


FNJHX

С начала года

0.95%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

0.98%

1 год

1.13%

5 лет

1.04%

10 лет

2.31%

VNJTX

С начала года

1.16%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

0.98%

1 год

1.62%

5 лет

1.07%

10 лет

2.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNJHX и VNJTX

FNJHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VNJTX в 0.17%.


FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
График комиссии FNJHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии VNJTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNJHX c VNJTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNJHX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.290.31
Коэффициент Сортино FNJHX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.420.44
Коэффициент Омега FNJHX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.06
Коэффициент Кальмара FNJHX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.190.20
Коэффициент Мартина FNJHX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.931.09
FNJHX
VNJTX

Показатель коэффициента Шарпа FNJHX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VNJTX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNJHX и VNJTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.29
0.31
FNJHX
VNJTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNJHX и VNJTX

Дивидендная доходность FNJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VNJTX в 3.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
2.69%2.67%2.38%1.95%2.36%2.70%2.93%2.93%3.11%3.33%3.27%4.02%
VNJTX
Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.12%3.26%3.14%2.69%2.94%3.23%3.54%3.50%3.68%3.53%3.52%3.76%

Просадки

Сравнение просадок FNJHX и VNJTX

Максимальная просадка FNJHX за все время составила -14.65%, что меньше максимальной просадки VNJTX в -16.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNJHX и VNJTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.21%
-2.73%
FNJHX
VNJTX

Волатильность

Сравнение волатильности FNJHX и VNJTX

Текущая волатильность для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что FNJHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22%
1.34%
FNJHX
VNJTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab