PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNJHX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNJHXFTABX
Дох-ть с нач. г.0.96%1.32%
Дох-ть за 1 год7.14%7.60%
Дох-ть за 3 года-0.37%-0.68%
Дох-ть за 5 лет1.21%1.15%
Дох-ть за 10 лет2.36%2.37%
Коэф-т Шарпа2.132.08
Коэф-т Сортино3.283.08
Коэф-т Омега1.501.49
Коэф-т Кальмара0.890.81
Коэф-т Мартина7.808.66
Индекс Язвы0.92%0.87%
Дневная вол-ть3.36%3.60%
Макс. просадка-14.65%-15.78%
Текущая просадка-2.21%-3.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNJHX и FTABX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNJHX и FTABX

С начала года, FNJHX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у FTABX с доходностью 1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNJHX имеют среднегодовую доходность 2.36%, а акции FTABX немного впереди с 2.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
1.34%
FNJHX
FTABX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNJHX и FTABX

FNJHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.


FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
График комиссии FNJHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNJHX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNJHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNJHX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNJHX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNJHX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNJHX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNJHX, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.80
FTABX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTABX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTABX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTABX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTABX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTABX, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.66

Сравнение коэффициента Шарпа FNJHX и FTABX

Показатель коэффициента Шарпа FNJHX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTABX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNJHX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
2.08
FNJHX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNJHX и FTABX

Дивидендная доходность FNJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности FTABX в 3.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
2.92%2.67%2.38%1.95%2.36%2.70%2.93%2.93%3.11%3.33%3.27%4.02%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.03%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%3.86%

Просадки

Сравнение просадок FNJHX и FTABX

Максимальная просадка FNJHX за все время составила -14.65%, что меньше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNJHX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.21%
-3.04%
FNJHX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности FNJHX и FTABX

Текущая волатильность для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) составляет 1.42%, в то время как у Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что FNJHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42%
1.68%
FNJHX
FTABX