PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNJHX с HYMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNJHXHYMB
Дох-ть с нач. г.1.58%4.57%
Дох-ть за 1 год8.29%12.17%
Дох-ть за 3 года-0.14%-1.29%
Дох-ть за 5 лет1.34%0.99%
Дох-ть за 10 лет2.43%2.93%
Коэф-т Шарпа2.412.27
Коэф-т Сортино3.933.16
Коэф-т Омега1.571.45
Коэф-т Кальмара0.890.81
Коэф-т Мартина8.6415.16
Индекс Язвы0.89%0.83%
Дневная вол-ть3.21%5.54%
Макс. просадка-14.65%-29.57%
Текущая просадка-1.61%-5.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FNJHX и HYMB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FNJHX и HYMB

С начала года, FNJHX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции FNJHX уступали акциям HYMB по среднегодовой доходности: 2.43% против 2.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86%
2.16%
FNJHX
HYMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNJHX и HYMB

FNJHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HYMB в 0.35%.


FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
График комиссии FNJHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии HYMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNJHX c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNJHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNJHX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNJHX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNJHX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNJHX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNJHX, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.58
HYMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYMB, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYMB, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYMB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYMB, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYMB, с текущим значением в 13.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.93

Сравнение коэффициента Шарпа FNJHX и HYMB

Показатель коэффициента Шарпа FNJHX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYMB равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNJHX и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
2.16
FNJHX
HYMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNJHX и HYMB

Дивидендная доходность FNJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности HYMB в 4.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
2.90%2.67%2.38%1.95%2.36%2.70%2.93%2.93%3.11%3.33%3.27%4.02%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
4.25%4.06%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%4.49%5.17%

Просадки

Сравнение просадок FNJHX и HYMB

Максимальная просадка FNJHX за все время составила -14.65%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNJHX и HYMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.61%
-5.10%
FNJHX
HYMB

Волатильность

Сравнение волатильности FNJHX и HYMB

Текущая волатильность для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) составляет 1.01%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что FNJHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01%
2.00%
FNJHX
HYMB