PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNJHX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNJHXVTEB
Дох-ть с нач. г.1.58%0.14%
Дох-ть за 1 год8.29%6.00%
Дох-ть за 3 года-0.14%-0.59%
Дох-ть за 5 лет1.34%1.01%
Коэф-т Шарпа2.411.69
Коэф-т Сортино3.932.46
Коэф-т Омега1.571.33
Коэф-т Кальмара0.890.81
Коэф-т Мартина8.647.40
Индекс Язвы0.89%0.89%
Дневная вол-ть3.21%3.89%
Макс. просадка-14.65%-17.00%
Текущая просадка-1.61%-2.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FNJHX и VTEB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FNJHX и VTEB

С начала года, FNJHX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86%
0.67%
FNJHX
VTEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNJHX и VTEB

FNJHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.


FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
График комиссии FNJHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNJHX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNJHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNJHX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNJHX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNJHX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNJHX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNJHX, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.58
VTEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEB, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEB, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEB, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEB, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.44

Сравнение коэффициента Шарпа FNJHX и VTEB

Показатель коэффициента Шарпа FNJHX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNJHX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.41
1.51
FNJHX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNJHX и VTEB

Дивидендная доходность FNJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VTEB в 3.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
2.90%2.67%2.38%1.95%2.36%2.70%2.93%2.93%3.11%3.33%3.27%4.02%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.14%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNJHX и VTEB

Максимальная просадка FNJHX за все время составила -14.65%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNJHX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.61%
-2.63%
FNJHX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности FNJHX и VTEB

Текущая волатильность для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) составляет 1.01%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что FNJHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01%
1.60%
FNJHX
VTEB