PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNJHX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNJHX и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
3.01%
FNJHX
VTEB

Доходность по периодам

С начала года, FNJHX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.74%.


FNJHX

С начала года

1.93%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

2.84%

1 год

6.82%

5 лет (среднегодовая)

1.29%

10 лет (среднегодовая)

2.47%

VTEB

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.06%

5 лет (среднегодовая)

1.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FNJHXVTEB
Коэф-т Шарпа1.901.62
Коэф-т Сортино2.922.37
Коэф-т Омега1.441.32
Коэф-т Кальмара0.920.94
Коэф-т Мартина6.656.88
Индекс Язвы0.95%0.92%
Дневная вол-ть3.33%3.89%
Макс. просадка-14.65%-17.00%
Текущая просадка-1.27%-1.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNJHX и VTEB

FNJHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.


FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
График комиссии FNJHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между FNJHX и VTEB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNJHX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNJHX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.901.48
Коэффициент Сортино FNJHX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.922.16
Коэффициент Омега FNJHX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.29
Коэффициент Кальмара FNJHX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.920.92
Коэффициент Мартина FNJHX, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.656.22
FNJHX
VTEB

Показатель коэффициента Шарпа FNJHX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNJHX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
1.48
FNJHX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNJHX и VTEB

Дивидендная доходность FNJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VTEB в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNJHX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund
2.88%2.67%2.38%1.95%2.36%2.70%2.93%2.93%3.11%3.33%3.27%4.02%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNJHX и VTEB

Максимальная просадка FNJHX за все время составила -14.65%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNJHX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
-1.07%
FNJHX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности FNJHX и VTEB

Текущая волатильность для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) составляет 1.59%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что FNJHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59%
1.96%
FNJHX
VTEB