PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNILX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

FNILX управляется Fidelity. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FNILX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNILX и PAGRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-18.88%

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%.

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий FNILX и PAGRX

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FNILX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNILXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.74

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.49

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.21

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

16.28

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNILX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNILXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.74

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Корреляция

Корреляция между FNILX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и PAGRX

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок FNILX и PAGRX

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNILXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-55.87%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-13.80%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-36.52%

+11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-5.77%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-10.09%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.73%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и PAGRX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) составляет 5.33%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FNILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNILXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.77%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

13.91%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

25.69%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

24.53%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

24.49%

-4.30%