PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNILX с JEPQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both funds - FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, FNILX returned 21.29%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FNILX charges 0.00%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FNILX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

FNILX

1 день
1.81%
1 месяц
-1.16%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.67%
1 год
24.79%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
26.60%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNILX и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		8.36%17.81%25.47%27.45%-7.47%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between FNILX and JEPQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.92

The correlation between FNILX and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FNILX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNILXJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.03

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.69

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.91

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

13.84

-2.00

FNILX vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNILX и JEPQ

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNILXJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-20.07%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.82%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-20.07%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-1.64%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-3.41%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.85%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и JEPQ

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) составляет 4.59%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что FNILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNILXJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.98%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.22%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

12.61%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

16.73%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

16.73%

+3.32%

Сравнение комиссий FNILX и JEPQ

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и JEPQ

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		0.93%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FNILX and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to FNILX (4.59%). In terms of maximum drawdown, FNILX dropped -33.76% vs JEPQ's -20.07%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNILX и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор