PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с FFNOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNILX с FFNOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).

FNILX управляется Fidelity. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FNILX и FFNOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNILX и FFNOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		-1.30%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-11.59%

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью -1.30%.

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

FFNOX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.17%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Fidelity Multi-Asset Index Fund

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с FZROXFFNOX с VOOFFNOX с FIHFXFFNOX с VWELXFFNOX с FFND

Сравнение комиссий FNILX и FFNOX

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFNOX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FNILX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNILXFFNOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.28

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.85

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.79

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

8.08

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNILX vs. FFNOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFNOX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и FFNOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNILXFFNOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.28

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.24

Корреляция

Корреляция между FNILX и FFNOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и FFNOX

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FFNOX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		3.73%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок FNILX и FFNOX

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и FFNOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNILXFFNOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-49.84%

+16.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-10.38%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-26.04%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-6.25%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-8.75%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.30%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и FFNOX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) составляет 5.33%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FNILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNILXFFNOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.63%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.70%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

14.66%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

13.69%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

14.52%

+5.67%