PortfoliosLab logo
Сравнение FFNOX с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFNOX и FLPSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
345.55%
1,326.69%
FFNOX
FLPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFNOX:

0.31

FLPSX:

-0.04

Коэф-т Сортино

FFNOX:

0.53

FLPSX:

0.06

Коэф-т Омега

FFNOX:

1.08

FLPSX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FFNOX:

0.31

FLPSX:

-0.04

Коэф-т Мартина

FFNOX:

1.20

FLPSX:

-0.15

Индекс Язвы

FFNOX:

3.91%

FLPSX:

4.59%

Дневная вол-ть

FFNOX:

15.13%

FLPSX:

17.21%

Макс. просадка

FFNOX:

-48.68%

FLPSX:

-53.75%

Текущая просадка

FFNOX:

-10.01%

FLPSX:

-9.96%

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у FLPSX с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FFNOX уступали акциям FLPSX по среднегодовой доходности: 5.90% против 7.76% соответственно.


FFNOX

С начала года

-3.86%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-6.89%

1 год

2.72%

5 лет

7.82%

10 лет

5.90%

FLPSX

С начала года

-4.37%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-6.59%

1 год

-2.71%

5 лет

14.14%

10 лет

7.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFNOX и FLPSX

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.


График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPSX: 0.82%
График комиссии FFNOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFNOX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFNOX и FLPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFNOX
Ранг риск-скорректированной доходности FFNOX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFNOX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFNOX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFNOX: 0.31
FLPSX: -0.04
Коэффициент Сортино FFNOX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFNOX: 0.53
FLPSX: 0.06
Коэффициент Омега FFNOX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFNOX: 1.08
FLPSX: 1.01
Коэффициент Кальмара FFNOX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFNOX: 0.31
FLPSX: -0.04
Коэффициент Мартина FFNOX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFNOX: 1.20
FLPSX: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа FLPSX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.04
FFNOX
FLPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и FLPSX

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FLPSX в 16.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
2.16%2.14%3.83%2.04%1.87%1.59%2.25%2.25%1.86%2.09%2.50%4.56%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
16.98%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и FLPSX

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки FLPSX в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.01%
-9.96%
FFNOX
FLPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и FLPSX

Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) составляет 10.25%, в то время как у Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.25%
11.58%
FFNOX
FLPSX