PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFNOX с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFNOX и FLPSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
367.62%
1,391.12%
FFNOX
FLPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFNOX:

0.27

FLPSX:

-0.04

Коэф-т Сортино

FFNOX:

0.43

FLPSX:

0.04

Коэф-т Омега

FFNOX:

1.06

FLPSX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FFNOX:

0.32

FLPSX:

-0.06

Коэф-т Мартина

FFNOX:

1.07

FLPSX:

-0.16

Индекс Язвы

FFNOX:

2.99%

FLPSX:

3.49%

Дневная вол-ть

FFNOX:

11.89%

FLPSX:

13.27%

Макс. просадка

FFNOX:

-48.68%

FLPSX:

-53.75%

Текущая просадка

FFNOX:

-5.55%

FLPSX:

-5.90%

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у FLPSX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции FFNOX уступали акциям FLPSX по среднегодовой доходности: 6.65% против 8.49% соответственно.


FFNOX

С начала года

0.90%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-3.18%

1 год

3.74%

5 лет

11.15%

10 лет

6.65%

FLPSX

С начала года

-0.05%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-3.52%

1 год

0.37%

5 лет

18.49%

10 лет

8.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFNOX и FLPSX

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FLPSX в 0.82%.


FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPSX: 0.82%
График комиссии FFNOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFNOX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFNOX и FLPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFNOX
Ранг риск-скорректированной доходности FFNOX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFNOX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFNOX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FFNOX: 0.27
FLPSX: -0.04
Коэффициент Сортино FFNOX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FFNOX: 0.43
FLPSX: 0.04
Коэффициент Омега FFNOX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FFNOX: 1.06
FLPSX: 1.00
Коэффициент Кальмара FFNOX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FFNOX: 0.32
FLPSX: -0.06
Коэффициент Мартина FFNOX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
FFNOX: 1.07
FLPSX: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа FLPSX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
-0.04
FFNOX
FLPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и FLPSX

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FLPSX в 16.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
2.12%2.14%3.83%2.04%1.87%1.59%2.25%2.25%1.86%2.09%2.50%4.56%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
16.25%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и FLPSX

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -48.68%, что меньше максимальной просадки FLPSX в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.55%
-5.90%
FFNOX
FLPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и FLPSX

Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) имеют волатильность 4.34% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.34%
4.52%
FFNOX
FLPSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab