Сравнение FNGU с UVIX
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 52.63% vs -86.65% for UVIX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. FNGU charges 2.60%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -36.43%.
FNGU
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- 22.14%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 52.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGU и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 27.32% | 4.24% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -78.43% |
Correlation
The correlation between FNGU and UVIX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.59 |
The correlation between FNGU and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. UVIX — Ранг доходности на риск
FNGU
UVIX
Сравнение FNGU c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.80 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.99 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | -1.27 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.78 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.62 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок FNGU и UVIX
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -99.97% | +39.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -88.01% | +28.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -99.97% | +88.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -88.53% | +66.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.58% | 68.01% | -43.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и UVIX
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 16.20% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.27% | 82.54% | -37.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 111.63% | -53.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.70% | 136.12% | -57.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.70% | 136.12% | -57.42% |
Сравнение комиссий FNGU и UVIX
FNGU берет комиссию в 2.60%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и UVIX
Ни FNGU, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGU and UVIX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (18.24%) compared to UVIX (16.20%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -60.84% vs UVIX's -99.97%.
On 1-year performance, FNGU leads with 52.63% vs -86.65% for UVIX. On fees, FNGU is cheaper at 2.60% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 52.63% return vs -86.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGU is cheaper with a 2.60% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
FNGU and UVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGU is categorized as Leveraged Equities, while UVIX is Volatility. FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Volatility Shares. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 2.78% for UVIX.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор