PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с UBOT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 26.92% vs 28.53% for UBOT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGU charges 2.60%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью 1.33%.

FNGU

1 день
-4.08%
1 месяц
-7.33%
С начала года
7.13%
6 месяцев
-9.44%
1 год
26.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UBOT

1 день
-3.94%
1 месяц
-18.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.78%
1 год
28.53%
3 года*
6.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и UBOT

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		7.13%3.02%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.33%0.09%

Correlation

The correlation between FNGU and UBOT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.70

The correlation between FNGU and UBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGU и UBOT

Секторы
FNGU
UBOT

Технологии

60.6%
31.8%

Коммуникационные услуги

29.8%
4.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

48.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

FNGU
60.6%
UBOT
31.8%

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
UBOT
4.5%

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
UBOT
6.1%

Сырьевые материалы

FNGU

-

UBOT
0.0%

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

UBOT
0.0%

Энергетика

FNGU

-

UBOT
0.5%

Финансовые услуги

FNGU

-

UBOT
0.9%

Здравоохранение

FNGU

-

UBOT
9.0%

Промышленность

FNGU

-

UBOT
48.6%

Недвижимость

FNGU

-

UBOT

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

UBOT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

FNGU vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.58

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.13

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.80

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

2.50

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBOT равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.08

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FNGU и UBOT

Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-86.24%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-35.90%

-23.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.15%

-50.94%

+25.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.20%

-49.81%

+27.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.72%

11.42%

+13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и UBOT

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 25.34% по сравнению с Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.34%

16.20%

+9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.90%

37.59%

+11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.41%

49.07%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.70%

53.14%

+26.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.70%

63.51%

+16.19%

Сравнение комиссий FNGU и UBOT

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и UBOT

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.92%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and UBOT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (25.34%) compared to UBOT (16.20%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs UBOT's -86.24%.

On 1-year performance, UBOT leads with 28.53% vs 26.92% for FNGU. On fees, UBOT is cheaper at 1.29% per year. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UBOT has performed better with a 28.53% return vs 26.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UBOT is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

UBOT has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for FNGU.

FNGU is categorized as Leveraged Equities, while UBOT is Robotics. FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 1.29% for UBOT.

UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор