PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с TYD

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 26.92% vs 0.51% for TYD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FNGU charges 2.60%/yr vs 1.09%/yr for TYD.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -7.06%.

FNGU

1 день
-4.08%
1 месяц
-7.33%
С начала года
7.13%
6 месяцев
-9.44%
1 год
26.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TYD

1 день
0.77%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-6.67%
1 год
0.51%
3 года*
-4.88%
5 лет*
-13.49%
10 лет*
-5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и TYD

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		7.13%3.02%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-7.06%10.36%

Correlation

The correlation between FNGU and TYD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.01

The correlation between FNGU and TYD shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGU и TYD

Секторы
FNGU
TYD

Технологии

60.6%

-

Коммуникационные услуги

29.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

21.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGU
60.6%
TYD

-

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
TYD

-

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
TYD

-

Сырьевые материалы

FNGU

-

TYD

-

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

TYD

-

Энергетика

FNGU

-

TYD

-

Финансовые услуги

FNGU

-

TYD
21.2%

Здравоохранение

FNGU

-

TYD

-

Промышленность

FNGU

-

TYD

-

Недвижимость

FNGU

-

TYD

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

TYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY

Доходность на риск

FNGU vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.04

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.15

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.04

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

0.10

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа TYD равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUTYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.04

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.05

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FNGU и TYD

Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, примерно равная максимальной просадке TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и TYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-64.28%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-13.54%

-46.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.15%

-59.61%

+34.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.20%

-21.98%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.72%

5.16%

+19.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и TYD

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 25.34% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.34%

4.20%

+21.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.90%

9.65%

+39.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.41%

13.80%

+46.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.70%

22.97%

+56.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.70%

20.36%

+59.34%

Сравнение комиссий FNGU и TYD

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и TYD

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.26%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and TYD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (25.34%) compared to TYD (4.20%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs TYD's -64.28%.

On 1-year performance, FNGU leads with 26.92% vs 0.51% for TYD. On fees, TYD is cheaper at 1.09% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 26.92% return vs 0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYD is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

TYD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for FNGU.

FNGU is categorized as Leveraged Equities, while TYD is Leveraged Bonds. FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 1.09% for TYD.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор