Сравнение FNGU с TMF
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 21.24% vs -4.90% for TMF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FNGU charges 2.60%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -5.18%.
FNGU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- -19.82%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам FNGU и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 3.96% | 3.02% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.18% | -4.80% |
Correlation
The correlation between FNGU and TMF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение распределения секторов FNGU и TMF
Секторы
FNGU
TMF
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGU
TMF
-
Коммуникационные услуги
FNGU
TMF
-
Потребительский циклический сектор
FNGU
TMF
-
Сырьевые материалы
FNGU
-
TMF
-
Потребительский защитный сектор
FNGU
-
TMF
-
Энергетика
FNGU
-
TMF
-
Финансовые услуги
FNGU
-
TMF
Здравоохранение
FNGU
-
TMF
-
Промышленность
FNGU
-
TMF
-
Недвижимость
FNGU
-
TMF
-
Коммунальные услуги
FNGU
-
TMF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. TMF — Ранг доходности на риск
FNGU
TMF
Сравнение FNGU c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGU | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.19 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | -0.41 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGU и TMF
Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -92.89% | +31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -26.51% | -33.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.36% | -92.15% | +64.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.25% | -43.70% | +21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.91% | 11.96% | +12.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и TMF
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.31% | 8.43% | +18.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.15% | 19.46% | +30.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.43% | 28.49% | +32.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.93% | 46.72% | +33.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.93% | 43.92% | +36.01% |
Сравнение комиссий FNGU и TMF
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и TMF
FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.11% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
FNGU and TMF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (27.31%) compared to TMF (8.43%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs TMF's -92.89%.
On 1-year performance, FNGU leads with 21.24% vs -4.90% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 21.24% return vs -4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for FNGU.
FNGU is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 1.01% for TMF.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор