PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с HIBL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 21.24% vs 226.21% for HIBL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGU charges 2.60%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 80.33%.

FNGU

1 день
-2.52%
1 месяц
-12.41%
С начала года
3.96%
6 месяцев
-3.67%
1 год
21.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIBL

1 день
4.55%
1 месяц
15.37%
С начала года
80.33%
6 месяцев
73.92%
1 год
226.21%
3 года*
49.52%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и HIBL

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		3.96%3.02%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		80.33%34.61%

Correlation

The correlation between FNGU and HIBL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.72

The correlation between FNGU and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGU и HIBL

Секторы
FNGU
HIBL

Технологии

60.6%
45.8%

Коммуникационные услуги

29.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.9%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

2.2%

Финансовые услуги

-

12.5%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

FNGU
60.6%
HIBL
45.8%

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
HIBL
3.7%

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
HIBL
12.9%

Сырьевые материалы

FNGU

-

HIBL
4.6%

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

HIBL
0.6%

Энергетика

FNGU

-

HIBL
2.2%

Финансовые услуги

FNGU

-

HIBL
12.5%

Здравоохранение

FNGU

-

HIBL
2.9%

Промышленность

FNGU

-

HIBL
11.7%

Недвижимость

FNGU

-

HIBL

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

HIBL
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

FNGU vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGUHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
3.19

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.01

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

7.25

-6.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

25.38

-24.52

FNGU vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGU и HIBL

Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-88.27%

+26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-31.39%

-28.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.36%

-10.19%

-17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-44.05%

+21.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.91%

8.96%

+15.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и HIBL

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) составляет 27.31%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 34.70%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.31%

34.70%

-7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.15%

57.54%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.43%

71.43%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.93%

83.04%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.93%

92.32%

-12.39%

Сравнение комиссий FNGU и HIBL

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и HIBL

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.28%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and HIBL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (34.70%) compared to FNGU (27.31%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs HIBL's -88.27%.

On 1-year performance, HIBL leads with 226.21% vs 21.24% for FNGU. On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 27.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HIBL has performed better with a 226.21% return vs 21.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

HIBL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for FNGU.

FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор