Сравнение FNGU с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
FNGU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGU и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -26.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGU и GUSH
FNGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
FNGU vs. GUSH — Ранг доходности на риск
FNGU
GUSH
Сравнение FNGU c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.26 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 3.14 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.43 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FNGU и GUSH составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и GUSH
FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FNGU и GUSH
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -99.98% | +39.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -43.67% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.94% | -99.77% | +47.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -92.81% | +70.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.51% | 17.57% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и GUSH
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеет более высокую волатильность в 24.03% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGU | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.03% | 16.69% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.97% | 39.24% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.71% | 67.59% | +10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.80% | 68.73% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.80% | 94.30% | -13.50% |