PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 64.67% vs 43.09% for DRLL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 36.18%, что значительно выше, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

FNGU

1 день
-3.75%
1 месяц
33.96%
С начала года
36.18%
6 месяцев
16.22%
1 год
64.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и DRLL

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		36.18%4.24%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%-0.81%

Correlation

The correlation between FNGU and DRLL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.04

The correlation between FNGU and DRLL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGU и DRLL

Секторы
FNGU
DRLL

Технологии

60.6%

-

Коммуникационные услуги

29.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGU
60.6%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
DRLL
0.9%

Сырьевые материалы

FNGU

-

DRLL

-

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

DRLL

-

Энергетика

FNGU

-

DRLL
99.1%

Финансовые услуги

FNGU

-

DRLL

-

Здравоохранение

FNGU

-

DRLL

-

Промышленность

FNGU

-

DRLL

-

Недвижимость

FNGU

-

DRLL

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

FNGU vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.94

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.49

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

3.11

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

8.82

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа DRLL равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.94

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.57

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FNGU и DRLL

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-23.73%

-37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-13.93%

-45.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-8.10%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-8.02%

-14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.57%

4.90%

+19.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и DRLL

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

9.15%

+7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.77%

18.04%

+26.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.50%

22.34%

+35.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.60%

23.76%

+54.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.60%

23.76%

+54.84%

Сравнение комиссий FNGU и DRLL

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и DRLL

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and DRLL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (16.40%) compared to DRLL (9.15%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -60.84% vs DRLL's -23.73%.

On 1-year performance, FNGU leads with 64.67% vs 43.09% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 9.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 64.67% return vs 43.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for FNGU.

FNGU is categorized as Leveraged Equities, while DRLL is Energy Equities. FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and Strive. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор