PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с DPST

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%) while DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 26.92% vs 51.95% for DPST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 21.10%.

FNGU

1 день
-4.08%
1 месяц
-7.33%
С начала года
7.13%
6 месяцев
-9.44%
1 год
26.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DPST

1 день
4.08%
1 месяц
4.19%
С начала года
21.10%
6 месяцев
22.35%
1 год
51.95%
3 года*
25.97%
5 лет*
-22.86%
10 лет*
-13.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и DPST

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		7.13%3.02%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		21.10%-18.88%

Correlation

The correlation between FNGU and DPST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.30

The correlation between FNGU and DPST shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGU и DPST

Секторы
FNGU
DPST

Технологии

60.6%

-

Коммуникационные услуги

29.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGU
60.6%
DPST

-

Коммуникационные услуги

FNGU
29.8%
DPST

-

Потребительский циклический сектор

FNGU
9.6%
DPST

-

Сырьевые материалы

FNGU

-

DPST

-

Потребительский защитный сектор

FNGU

-

DPST

-

Энергетика

FNGU

-

DPST

-

Финансовые услуги

FNGU

-

DPST
100.0%

Здравоохранение

FNGU

-

DPST

-

Промышленность

FNGU

-

DPST

-

Недвижимость

FNGU

-

DPST

-

Коммунальные услуги

FNGU

-

DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL

Доходность на риск

FNGU vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.75

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.39

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

1.29

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

2.87

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DPST равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.16

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FNGU и DPST

Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.30%

-97.73%

+36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-40.44%

-19.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-68.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.15%

-92.58%

+67.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.20%

-64.16%

+41.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.72%

18.18%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и DPST

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 25.34% по сравнению с Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) с волатильностью 19.73%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.34%

19.73%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.90%

47.99%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.41%

69.43%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.70%

89.44%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.70%

94.60%

-14.90%

Сравнение комиссий FNGU и DPST

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и DPST

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.74%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and DPST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (25.34%) compared to DPST (19.73%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs DPST's -97.73%.

On 1-year performance, DPST leads with 51.95% vs 26.92% for FNGU. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 19.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DPST has performed better with a 51.95% return vs 26.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

DPST has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for FNGU.

FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 0.99% for DPST.

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор