Сравнение FNGU с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
FNGU и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGU и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | -11.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGU и DIG
И FNGU, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
FNGU vs. DIG — Ранг доходности на риск
FNGU
DIG
Сравнение FNGU c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.96 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.40 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 2.86 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.96 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.00 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FNGU и DIG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и DIG
FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FNGU и DIG
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -97.04% | +36.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -35.40% | -24.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.94% | -49.79% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -64.47% | +42.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.51% | 17.32% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и DIG
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) имеет более высокую волатильность в 24.03% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGU | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.03% | 12.95% | +11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.97% | 28.78% | +16.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.71% | 49.96% | +27.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.80% | 51.73% | +29.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.80% | 57.63% | +23.17% |