PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с BITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGU с BITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 52.63% vs -74.00% for BITX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FNGU charges 2.60%/yr vs 2.38%/yr for BITX.

Доходность

Сравнение доходности FNGU и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -54.95%.

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITX

1 день
-5.55%
1 месяц
-40.63%
С начала года
-54.95%
6 месяцев
-60.56%
1 год
-74.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGU и BITX

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		-54.95%-42.01%

Correlation

The correlation between FNGU and BITX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

2x Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL
Часто сравнивают с BITX:
BITX с BITUBITX с IBITBITX с BTC-USDBITX с BITOBITX с MSTRBITX с MSTUBITX с MSTX

Доходность на риск

FNGU vs. BITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BITX
Ранг доходности на риск BITX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUBITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.85

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-1.49

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.83

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.93

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

-1.47

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. BITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа BITX равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUBITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.85

+1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.02

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FNGU и BITX

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки BITX в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и BITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGUBITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-80.09%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-80.09%

+20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-80.09%

+69.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-31.77%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.58%

50.28%

-25.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и BITX

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеют волатильность 18.24% и 18.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGUBITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.24%

18.52%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.27%

68.11%

-22.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.86%

86.90%

-29.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.70%

98.26%

-19.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.70%

98.26%

-19.56%

Сравнение комиссий FNGU и BITX

FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии BITX в 2.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и BITX

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%.

ПозицияTTM20252024
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		35.20%21.69%10.70%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGU and BITX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITX has higher volatility (18.52%) compared to FNGU (18.24%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -60.84% vs BITX's -80.09%.

On 1-year performance, FNGU leads with 52.63% vs -74.00% for BITX. On fees, BITX is cheaper at 2.38% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 18.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 52.63% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITX is cheaper with a 2.38% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 0.00% for FNGU.

FNGU is categorized as Leveraged Equities, while BITX is Cryptocurrency. FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Volatility Shares. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 2.38% for BITX.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGU и BITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор