Сравнение FNGU с BITX
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, FNGU returned 17.64% vs -79.43% for BITX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FNGU charges 2.60%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.44%.
FNGU
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 19.42%
- С начала года
- 12.71%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGU и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 12.71% | 3.02% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -39.14% |
Correlation
The correlation between FNGU and BITX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. BITX — Ранг доходности на риск
FNGU
BITX
Сравнение FNGU c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGU | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.80 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.95 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -1.39 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGU и BITX
Максимальная просадка FNGU за все время составила -61.30%, что меньше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.30% | -83.45% | +22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -83.45% | +23.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -80.30% | +59.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.42% | -33.53% | +11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.00% | 57.04% | -31.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и BITX
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) составляет 19.80%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 21.49%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.80% | 21.49% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.06% | 69.81% | -16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.38% | 88.02% | -23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.87% | 97.70% | -17.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.87% | 97.70% | -17.83% |
Сравнение комиссий FNGU и BITX
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и BITX
FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGU and BITX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (21.49%) compared to FNGU (19.80%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -61.30% vs BITX's -83.45%.
On 1-year performance, FNGU leads with 17.64% vs -79.43% for BITX. On fees, BITX is cheaper at 2.38% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 19.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 17.64% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITX is cheaper with a 2.38% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 0.00% for FNGU.
FNGU is categorized as Leveraged Equities, while BITX is Cryptocurrency. FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Volatility Shares. Their fees differ too: 2.60% for FNGU and 2.38% for BITX.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор