PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGU с BITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGU с BITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).

FNGU и BITX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGU и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGU и BITX

2026 (YTD)2025
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		-35.43%4.24%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		-46.11%-42.01%

Доходность по периодам

С начала года, FNGU показывает доходность -35.43%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -46.11%.

FNGU

1 день
4.35%
1 месяц
-14.02%
С начала года
-35.43%
6 месяцев
-44.05%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITX

1 день
1.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-46.11%
6 месяцев
-72.82%
1 год
-55.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с FNGGFNGU с SOXLFNGU с QQQ
Часто сравнивают с BITX:
BITX с BITUBITX с IBITBITX с BTC-USDBITX с BITOBITX с MSTRBITX с MSTUBITX с FBTC

Сравнение комиссий FNGU и BITX

FNGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.

BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

FNGU vs. BITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BITX
Ранг доходности на риск BITX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGU c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGUBITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

-0.62

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

-0.61

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.93

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.68

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

-1.29

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGU vs. BITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGU на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа BITX равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGU и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGUBITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.62

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.09

-0.47

Корреляция

Корреляция между FNGU и BITX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGU и BITX

FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.26%.

TTM20252024
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		36.26%21.69%10.70%

Просадки

Сравнение просадок FNGU и BITX

Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки BITX в -77.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и BITX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGUBITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.84%

-77.88%

+17.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-77.88%

+18.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.94%

-76.18%

+24.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-29.26%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.51%

40.73%

-18.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGU и BITX

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) составляет 24.03%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 25.94%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGUBITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.03%

25.94%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.97%

73.72%

-28.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.71%

90.21%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.80%

99.82%

-19.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.80%

99.82%

-19.02%