Сравнение FNGG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FNGG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | -23.23% | 27.21% | 98.76% | 204.23% | -87.15% | -3.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGG показывает доходность -23.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FNGG
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -23.23%
- 6 месяцев
- -28.21%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGG и VOO
FNGG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FNGG vs. VOO — Ранг доходности на риск
FNGG
VOO
Сравнение FNGG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.01 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.53 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.55 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 7.31 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.01 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.83 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между FNGG и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGG и VOO
Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 15.44% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FNGG и VOO
Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -33.99% | -57.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -11.98% | -31.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.22% | -5.55% | -37.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.35% | -3.72% | -53.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 2.55% | +12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGG и VOO
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FNGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.13% | 5.34% | +10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.53% | 9.47% | +21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 18.11% | +36.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.39% | 16.82% | +51.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.39% | 17.99% | +50.40% |