PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGG с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGG с FNGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - FNGG tracks the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged) while FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGG returned 58.90%/yr vs 59.52%/yr for FNGO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FNGG charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности FNGG и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNGG показывает доходность 23.30%, а FNGO немного выше – 24.00%.

FNGG

1 день
-4.34%
1 месяц
15.65%
С начала года
23.30%
6 месяцев
12.07%
1 год
47.84%
3 года*
58.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGG и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		23.30%27.21%98.76%204.23%-87.15%-3.07%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		24.00%25.49%101.65%240.10%-71.55%9.96%

Correlation

The correlation between FNGG and FNGO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between FNGG and FNGO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGG и FNGO

Секторы
FNGG
FNGO

Технологии

10.6%
59.9%

Коммуникационные услуги

4.6%
28.8%

Потребительский циклический сектор

1.8%
11.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGG
10.6%
FNGO
59.9%

Коммуникационные услуги

FNGG
4.6%
FNGO
28.8%

Потребительский циклический сектор

FNGG
1.8%
FNGO
11.3%

Сырьевые материалы

FNGG

-

FNGO

-

Потребительский защитный сектор

FNGG

-

FNGO

-

Энергетика

FNGG

-

FNGO

-

Финансовые услуги

FNGG

-

FNGO
10.0%

Здравоохранение

FNGG

-

FNGO

-

Промышленность

FNGG

-

FNGO

-

Недвижимость

FNGG

-

FNGO

-

Коммунальные услуги

FNGG

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECLFNGG с NVDL
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQFNGO с BULZ

Доходность на риск

FNGG vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGG c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGGFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.19

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.73

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

2.92

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGG vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGO равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGGFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.65

-0.60

Просадки

Сравнение просадок FNGG и FNGO

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGGFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-78.39%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-42.73%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.03%

-47.64%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-7.16%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.00%

-23.90%

-32.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

16.22%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и FNGO

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеют волатильность 12.57% и 12.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGGFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

12.45%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

30.88%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.86%

39.80%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.64%

60.25%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.64%

61.54%

+6.10%

Сравнение комиссий FNGG и FNGO

FNGG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и FNGO

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		9.61%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FNGG and FNGO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNGG has higher volatility (12.57%) compared to FNGO (12.45%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs FNGO's -78.39%.

On 3-year performance, FNGO leads with 59.52% vs 58.90% for FNGG. On fees, FNGO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGO has performed better with a 59.52% return vs 58.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for FNGG.

FNGG has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.98% for FNGG and 0.95% for FNGO.

FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGG и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор