PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGG с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGG с FNGU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - FNGG tracks the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, FNGG returned 37.02% vs 33.67% for FNGU. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. FNGG charges 0.97%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности FNGG и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNGG показывает доходность 26.58%, а FNGU немного выше – 26.84%.

FNGG

1 день
-0.96%
1 месяц
12.47%
6 месяцев
47.23%
С начала года
26.58%
1 год
37.02%
3 года*
56.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.84%

FNGU

1 день
-1.90%
1 месяц
16.98%
6 месяцев
60.76%
С начала года
26.84%
1 год
33.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNGG

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
$1.04M$893.00K$1.70M

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
$140.41M$127.04M$156.24M

Сравнение доходности по годам FNGG и FNGU

2026 (YTD)2025
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		26.58%14.70%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		26.84%3.02%

Correlation

The correlation between FNGG and FNGU is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.99

The correlation between FNGG and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGG и FNGU

Секторы
FNGG
FNGU

Технологии

60.2%
60.6%

Коммуникационные услуги

29.6%
29.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGG
60.2%
FNGU
60.6%

Коммуникационные услуги

FNGG
29.6%
FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

FNGG
10.2%
FNGU
9.6%

Сырьевые материалы

FNGG

-

FNGU

-

Потребительский защитный сектор

FNGG

-

FNGU

-

Энергетика

FNGG

-

FNGU

-

Финансовые услуги

FNGG

-

FNGU

-

Здравоохранение

FNGG

-

FNGU

-

Промышленность

FNGG

-

FNGU

-

Недвижимость

FNGG

-

FNGU

-

Коммунальные услуги

FNGG

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECLFNGG с NVDL
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с TECLFNGU с QQQ

Доходность на риск

FNGG vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNGG c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGGFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.51

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.12

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.57

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

1.26

+0.85

FNGG vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGG и FNGU

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGGFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-61.30%

-30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-59.55%

+16.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-11.37%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.62%

-22.53%

-32.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

26.72%

-9.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и FNGU

Текущая волатильность для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) составляет 15.31%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 22.95%. Это указывает на то, что FNGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGGFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.31%

22.95%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.83%

55.47%

-18.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.06%

66.95%

-21.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.37%

80.38%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.37%

80.38%

-13.01%

Сравнение комиссий FNGG и FNGU

FNGG берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и FNGU

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		9.40%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FNGG and FNGU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNGU has higher volatility (22.95%) compared to FNGG (15.31%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, FNGG leads with 37.02% vs 33.67% for FNGU. On fees, FNGG is cheaper at 0.97% per year. On volatility, FNGG has been the lower-risk option at 15.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGG has performed better with a 37.02% return vs 33.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGG is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

FNGG has the higher dividend yield at 9.40%, compared with 0.00% for FNGU.

FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.97% for FNGG and 2.60% for FNGU.

FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGG и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор