PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGG с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGG с TECL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FNGG tracks the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged) while TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGG returned 56.02%/yr vs 63.34%/yr for TECL. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FNGG charges 0.97%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности FNGG и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность 26.58%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 74.81%.

FNGG

1 день
-0.96%
1 месяц
12.47%
6 месяцев
47.23%
С начала года
26.58%
1 год
37.02%
3 года*
56.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.84%

TECL

1 день
-1.63%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
102.11%
С начала года
74.81%
1 год
117.98%
3 года*
63.34%
5 лет*
28.39%
10 лет*
47.53%
Всё время*
47.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNGG

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
$1.04M$893.00K$1.70M

TECL

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
$163.14M$152.38M$225.17M

Сравнение доходности по годам FNGG и TECL

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		26.58%27.21%98.76%204.23%-87.15%-4.05%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		74.81%38.60%36.15%203.14%-74.32%49.46%

Correlation

The correlation between FNGG and TECL is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.86

The correlation between FNGG and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGG и TECL

Секторы
FNGG
TECL

Технологии

60.2%
99.2%

Коммуникационные услуги

29.6%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGG
60.2%
TECL
99.2%

Коммуникационные услуги

FNGG
29.6%
TECL
0.8%

Потребительский циклический сектор

FNGG
10.2%
TECL

-

Сырьевые материалы

FNGG

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

FNGG

-

TECL

-

Энергетика

FNGG

-

TECL
0.0%

Финансовые услуги

FNGG

-

TECL

-

Здравоохранение

FNGG

-

TECL

-

Промышленность

FNGG

-

TECL
0.0%

Недвижимость

FNGG

-

TECL

-

Коммунальные услуги

FNGG

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с NVDL
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

FNGG vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNGG c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGGTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.54

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.06

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.55

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

6.00

-3.89

FNGG vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGG и TECL

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGGTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-77.96%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-46.58%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.03%

-66.58%

+19.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-24.92%

+18.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.62%

-18.45%

-36.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

19.75%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) составляет 15.31%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 29.61%. Это указывает на то, что FNGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGGTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.31%

29.61%

-14.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.83%

66.17%

-29.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.06%

77.25%

-32.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.37%

76.96%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.37%

73.74%

-6.37%

Сравнение комиссий FNGG и TECL

FNGG берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и TECL

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что больше доходности TECL в 4.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		9.40%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		4.07%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

FNGG and TECL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (29.61%) compared to FNGG (15.31%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs TECL's -77.96%.

On 3-year performance, TECL leads with 63.34% vs 56.02% for FNGG. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, FNGG has been the lower-risk option at 15.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECL has performed better with a 63.34% return vs 56.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.97% for FNGG.

FNGG has the higher dividend yield at 9.40%, compared with 4.07% for TECL.

FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 0.97% for FNGG and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGG и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор