PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGG с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGG с QLD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

FNGG и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGG или QLD.

Корреляция

Корреляция между FNGG и QLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNGG и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGG:

0.67

QLD:

0.35

Коэф-т Сортино

FNGG:

1.27

QLD:

0.85

Коэф-т Омега

FNGG:

1.17

QLD:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNGG:

0.65

QLD:

0.44

Коэф-т Мартина

FNGG:

2.34

QLD:

1.28

Индекс Язвы

FNGG:

17.99%

QLD:

14.52%

Дневная вол-ть

FNGG:

64.34%

QLD:

50.58%

Макс. просадка

FNGG:

-91.33%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

FNGG:

-45.91%

QLD:

-16.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNGG показывает доходность -6.97%, а QLD немного ниже – -6.98%.

FNGG

С начала года

-6.97%

1 месяц

28.61%

6 месяцев

1.75%

1 год

42.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QLD

С начала года

-6.98%

1 месяц

23.65%

6 месяцев

-8.80%

1 год

17.64%

5 лет

28.45%

10 лет

26.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNGG и QLD

FNGG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
QLD
ProShares Ultra QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGG и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг риск-скорректированной доходности FNGG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGG c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и QLD

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QLD в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		1.00%0.79%0.88%0.00%4.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.24%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок FNGG и QLD

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и QLD

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 15.02%. Это указывает на то, что FNGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...