PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGG с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGG с SOXL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

FNGG и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGG или SOXL.

Корреляция

Корреляция между FNGG и SOXL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNGG и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGG:

0.67

SOXL:

-0.45

Коэф-т Сортино

FNGG:

1.27

SOXL:

-0.02

Коэф-т Омега

FNGG:

1.17

SOXL:

1.00

Коэф-т Кальмара

FNGG:

0.65

SOXL:

-0.65

Коэф-т Мартина

FNGG:

2.34

SOXL:

-1.05

Индекс Язвы

FNGG:

17.99%

SOXL:

54.51%

Дневная вол-ть

FNGG:

64.34%

SOXL:

129.77%

Макс. просадка

FNGG:

-91.33%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

FNGG:

-45.91%

SOXL:

-75.90%

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность -6.97%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -37.08%.

FNGG

С начала года

-6.97%

1 месяц

28.61%

6 месяцев

1.75%

1 год

42.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-37.08%

1 месяц

67.45%

6 месяцев

-47.42%

1 год

-57.81%

5 лет

17.17%

10 лет

22.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNGG и SOXL

FNGG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGG и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг риск-скорректированной доходности FNGG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGG c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и SOXL

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SOXL в 2.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		1.00%0.79%0.88%0.00%4.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.05%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNGG и SOXL

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) составляет 18.92%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 32.72%. Это указывает на то, что FNGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...