PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGG с QQQU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGG с QQQU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FNGG tracks the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged) while QQQU tracks the Indxx Magnificent 7 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, FNGG returned 37.02% vs 33.48% for QQQU. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FNGG charges 0.97%/yr vs 0.98%/yr for QQQU.

Доходность

Сравнение доходности FNGG и QQQU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у QQQU с доходностью 1.39%.

FNGG

1 день
-0.96%
1 месяц
12.47%
6 месяцев
47.23%
С начала года
26.58%
1 год
37.02%
3 года*
56.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.84%

QQQU

1 день
-1.40%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
8.40%
С начала года
1.39%
1 год
33.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
46.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNGG

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
$1.04M$893.00K$1.70M

QQQU

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares
$2.76M$2.80M$3.65M

Сравнение доходности по годам FNGG и QQQU

2026 (YTD)20252024
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		26.58%27.21%61.47%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		1.39%32.87%87.67%

Correlation

The correlation between FNGG and QQQU is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.87

The correlation between FNGG and QQQU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGG и QQQU

Секторы
FNGG
QQQU

Технологии

60.2%
42.8%

Коммуникационные услуги

29.6%
27.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
29.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGG
60.2%
QQQU
42.8%

Коммуникационные услуги

FNGG
29.6%
QQQU
27.8%

Потребительский циклический сектор

FNGG
10.2%
QQQU
29.4%

Сырьевые материалы

FNGG

-

QQQU

-

Потребительский защитный сектор

FNGG

-

QQQU

-

Энергетика

FNGG

-

QQQU

-

Финансовые услуги

FNGG

-

QQQU

-

Здравоохранение

FNGG

-

QQQU

-

Промышленность

FNGG

-

QQQU

-

Недвижимость

FNGG

-

QQQU

-

Коммунальные услуги

FNGG

-

QQQU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QLDFNGG с TECLFNGG с NVDL
Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOOQQQU с BITX

Доходность на риск

FNGG vs. QQQU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNGG c QQQU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGGQQQUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.76

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.26

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.93

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

2.50

-0.39

FNGG vs. QQQU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQU равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и QQQU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGG и QQQU

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки QQQU в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и QQQU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGGQQQUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-53.70%

-37.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-36.29%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-9.43%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.62%

-13.48%

-41.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.60%

13.44%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и QQQU

Текущая волатильность для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) составляет 15.31%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что FNGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGGQQQUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.31%

17.37%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.83%

35.38%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.06%

44.52%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.37%

53.46%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.37%

53.46%

+13.91%

Сравнение комиссий FNGG и QQQU

FNGG берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии QQQU в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и QQQU

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что сопоставимо с доходностью QQQU в 9.42%

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		9.40%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.42%9.62%2.75%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGG and QQQU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQU has higher volatility (17.37%) compared to FNGG (15.31%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs QQQU's -53.70%.

On 1-year performance, FNGG leads with 37.02% vs 33.48% for QQQU. On fees, FNGG is cheaper at 0.97% per year. On volatility, FNGG has been the lower-risk option at 15.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGG has performed better with a 37.02% return vs 33.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGG is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.98% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 9.40% for FNGG.

FNGG tracks NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while QQQU tracks Indxx Magnificent 7 Index (200%). Their fees differ too: 0.97% for FNGG and 0.98% for QQQU.

FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGG и QQQU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор