PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGD с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с SPUU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -63.63%/yr vs 18.77%/yr for SPUU. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -36.98%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 18.22%.

FNGD

1 день
4.78%
1 месяц
-5.44%
6 месяцев
-39.84%
С начала года
-36.98%
1 год
-49.22%
3 года*
-65.04%
5 лет*
-63.63%
10 лет*
—

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и SPUU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-36.98%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-16.61%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		18.22%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-23.76%

Correlation

The correlation between FNGD and SPUU is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г.

-0.78

The correlation between FNGD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и SPUU

Секторы
FNGD
SPUU

Технологии

63.4%
39.0%

Коммуникационные услуги

26.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.9%

Финансовые услуги

10.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

FNGD
63.4%
SPUU
39.0%

Коммуникационные услуги

FNGD
26.0%
SPUU
10.6%

Потребительский циклический сектор

FNGD
10.6%
SPUU
9.9%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
SPUU
11.1%

Сырьевые материалы

FNGD

-

SPUU
1.7%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

SPUU
4.5%

Энергетика

FNGD

-

SPUU
3.1%

Здравоохранение

FNGD

-

SPUU
8.3%

Промышленность

FNGD

-

SPUU
7.8%

Недвижимость

FNGD

-

SPUU
1.8%

Коммунальные услуги

FNGD

-

SPUU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с TECSFNGD с GLL
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

FNGD vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGDSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.53

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
2.06

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.27

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.12

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

8.78

-10.26

FNGD vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGD и SPUU

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-18.19%

-47.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.35%

-35.18%

-62.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-46.59%

-53.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.59%

-97.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.39%

-9.45%

-77.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.13%

4.38%

+28.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и SPUU

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

6.85%

+13.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.82%

20.13%

+33.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.42%

25.27%

+40.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.65%

33.69%

+55.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.04%

35.75%

+55.29%

Сравнение комиссий FNGD и SPUU

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и SPUU

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and SPUU have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.89%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.

On 5-year performance, SPUU leads with 18.77% vs -63.63% for FNGD. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUU has performed better with a 18.77% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор