PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с SPUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -65.09%/yr vs 20.36%/yr for SPUU. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -37.59%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%.

FNGD

1 день
7.27%
1 месяц
-21.28%
С начала года
-37.59%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-57.62%
3 года*
-68.38%
5 лет*
-65.09%
10 лет*
—

SPUU

1 день
0.70%
1 месяц
9.03%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.95%
1 год
54.50%
3 года*
38.69%
5 лет*
20.36%
10 лет*
24.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и SPUU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-37.59%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%-13.73%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		20.66%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-24.33%

Correlation

The correlation between FNGD and SPUU is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2018 г.

-0.78

The correlation between FNGD and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и SPUU

Секторы
FNGD
SPUU

Технологии

59.9%
16.5%

Коммуникационные услуги

28.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
4.2%

Финансовые услуги

10.0%
4.8%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

FNGD
59.9%
SPUU
16.5%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
SPUU
4.6%

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
SPUU
4.2%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
SPUU
4.8%

Сырьевые материалы

FNGD

-

SPUU
0.7%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

SPUU
2.0%

Энергетика

FNGD

-

SPUU
1.4%

Здравоохранение

FNGD

-

SPUU
3.6%

Промышленность

FNGD

-

SPUU
3.3%

Недвижимость

FNGD

-

SPUU
0.8%

Коммунальные услуги

FNGD

-

SPUU
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM

Доходность на риск

FNGD vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.29

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
2.91

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.38

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

3.01

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

13.28

-15.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.29

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.61

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.64

-1.41

Просадки

Сравнение просадок FNGD и SPUU

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.35%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-18.19%

-47.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-35.18%

-62.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-46.59%

-53.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.58%

-99.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.26%

-9.50%

-77.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.22%

4.12%

+29.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и SPUU

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

5.60%

+13.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.44%

18.10%

+28.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.15%

23.88%

+35.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.80%

33.46%

+55.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

35.76%

+55.26%

Сравнение комиссий FNGD и SPUU

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и SPUU

FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

FNGD and SPUU have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (19.43%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs SPUU's -59.35%.

On 5-year performance, SPUU leads with 20.36% vs -65.09% for FNGD. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUU has performed better with a 20.36% return vs -65.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for FNGD.

FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор