Сравнение FNGD с SOXL
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -62.47%/yr vs 42.16%/yr for SOXL. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -27.13%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%.
FNGD
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -23.35%
- 1 год
- -49.41%
- 3 года*
- -65.49%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -23.06%
- 1 месяц
- 21.44%
- С начала года
- 450.61%
- 6 месяцев
- 429.57%
- 1 год
- 976.09%
- 3 года*
- 120.84%
- 5 лет*
- 42.16%
- 10 лет*
- 64.56%
Сравнение доходности по годам FNGD и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -27.13% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -16.61% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 450.61% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -54.15% |
Correlation
The correlation between FNGD and SOXL is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г. | -0.75 |
The correlation between FNGD and SOXL shifts across timeframes, from -0.76 (5 years) to -0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FNGD и SOXL
Секторы
FNGD
SOXL
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGD
SOXL
Коммуникационные услуги
FNGD
SOXL
-
Потребительский циклический сектор
FNGD
SOXL
-
Финансовые услуги
FNGD
SOXL
-
Сырьевые материалы
FNGD
-
SOXL
-
Потребительский защитный сектор
FNGD
-
SOXL
-
Энергетика
FNGD
-
SOXL
-
Здравоохранение
FNGD
-
SOXL
-
Промышленность
FNGD
-
SOXL
-
Недвижимость
FNGD
-
SOXL
-
Коммунальные услуги
FNGD
-
SOXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. SOXL — Ранг доходности на риск
FNGD
SOXL
Сравнение FNGD c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.58 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 22.69 | -23.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 72.83 | -74.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и SOXL
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -90.46% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -43.47% | -22.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | -87.88% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -90.46% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -23.06% | -76.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.30% | -34.95% | -52.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.15% | 13.52% | +20.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и SOXL
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 33.07%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.07% | 68.39% | -35.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.22% | 99.84% | -46.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.50% | 116.79% | -51.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.67% | 110.35% | -20.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.30% | 100.62% | -9.32% |
Сравнение комиссий FNGD и SOXL
FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и SOXL
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
FNGD and SOXL have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXL has higher volatility (68.39%) compared to FNGD (33.07%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs SOXL's -90.46%.
On 5-year performance, SOXL leads with 42.16% vs -62.47% for FNGD. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 33.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 42.16% return vs -62.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for FNGD.
FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.75% for SOXL.
SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (8.45 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор